Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Tym razem wyjątkowo po wygenerowaniu sygnału w ubiegłym tygodniu było blisko do jego zanegowania. Negacji jednak ostatecznie nie było i sygnał dalej obowiązywał.

Podczas dzisiejszej sesji ruch 60 punktów został zrealizowany (minimum sesji wyniosło 2125). Wskazanie oscylatora określamy, więc jako poprawne.

Statystyka oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:

4 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]

Dla przypomnienia na danych historycznych oscylator miał 100% skuteczność. Pomiędzy danymi historycznymi a teraźniejszością są jednak olbrzymie różnice, dlatego okres testowania na realnym rynku musi być długi. Pozwoli to na obiektywną ocenę skuteczności tego oscylatora.

Więcej o ich specyfikacji oraz o dotychczasowych sygnałach oscylatorów można przeczytać tutaj:

http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/
http://www.technikaichimoku.pl/tag/oscylator-kontraktowy/

Ps. Oscylator wykonał już swój minimalny ruch. Jednak ja liczę na kontynuację spadków, zgodnie z wczorajszą analizą.

kontrakty terminowe na indeks wig20 - interwał dzienny

Wszystko wskazuje na to, że omawiana w ostatniej analizie korekta ( http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/kontrakty-terminowe-czas-na-odreagowanie-spadkow/ ) dobiegła końca.

Teraz czas na kontynuację trendu spadkowego. Najbliższe potencjalne zapory, które będą próbowały na chwilkę zatrzymać ataki niedźwiedzi to poziomy 2150, 2100 oraz 2040 punktów.

Dziewięć dni temu pojawił się u mnie następujący komentarz:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/systemy-mechaniczne-dzial-oscylatorow/comment-page-1/#comment-1064

Miałem wrzucić go za zgodą autora na stronę główną, jednak zapomniałem o całej sprawie. Teraz jednak nadrabiam zaległości.

Autor komentarza przedstawił formację wiszących gron, którą opisał w mojej książce „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych” sam Zbigniew Stawicki. Jest to jego autorska formacja.

Oprócz Zbyszka przy książce współpracowałem także z 15 innymi ekspertami giełdowymi. Dzięki temu treść jest różnorodna tematycznie i na różnych poziomach zaawansowania. Ważnym jej atutem jest fakt, że była ona współtworzona przez praktyków rynku.

Książkę zakupić między innymi w księgarni maklerska.pl:
http://www.maklerska.pl/sukces-na-gieldzie-tajniki-i-wskazowki-najwiekszych-polskich-ekspertow-gieldowych-p-1728.html

W związku z okresowymi zapytaniami o te same rzeczy, postanowiłem ponowić wpis o genezie powstania moich autorskich oscylatorów i założeń jakie mają spełniać. Rozwiń »

Po dzisiejszej sesji mój autorski oscylator kontraktowy 2.0 (ten który ma za zadanie wyłapywać ruchy minimum 60 punktów na kontraktach terminowych na wig20) wygenerował sygnał sprzedaży.

Przypominam, że jest to ciągle testowane na realnym rynku narzędzie. Pamiętajmy także, iż każdy system mechaniczny ma  swoją „datę ważności” i prędzej czy później przestaje być użyteczny.

Więcej o dotychczasowych sygnałach oscylatorów można przeczytać tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/tag/oscylator-kontraktowy/

kontrakty terminowe - interwał tygodniowy

W ujęciu tygodniowym kurs zatrzymał się na 50% zniesieniu Fibonacciego całego ruchu wzrostowego, rozpoczętego w 2009 roku. Jest to zatem nieprzypadkowy rejon cenowy.

W ujęciu dziennym można zaobserwować prowzrostową formację świecową. Wysoki wolumen piątkowej sesji (najwyższy w całym minionym tygodniu) może sugerować dzień odwrotu. Można oczekiwać więc jakiejś korekty tych silnych spadków.

Krótkoterminowo zatem można obstawiać jakieś mniejsze (lub w optymistycznym wariancie nieco większe) wzrosty, średnioterminowo jednak w dalszym ciągu obowiązuje trend spadkowy. Z tego też powodu stop loss musi bezwzględnie pilnować pozycji.

Ps. Jako ciekawostkę dodam, że oscylator kontraktowy 1.0 (ten który ma sugerować bliskość punktu zwrotnego dającego minimum 200 punktowy ruch w górę) o mało co nie wszedł w stan wyprzedania rynku. Zabrakło niewiele. Gdyby indeks zamknął się w piątek poniżej 2045 punktów, otrzymalibyśmy takie wskazanie. Póki co jednak sygnału nie ma, a piątkowe zamknięcie zmieniło widełki, w których oscylator ponownie wejdzie w taki stan. Ponieważ oprócz ceny jest jeszcze kilka innych czynników (m.in wolumen), przedstawianie teraz symulacji jakie powinno być zamknięcie w poniedziałek by oscylator wygenerował sygnał, nie ma sensu.W perspektywie potencjalnych wzrostów i tak wizja wygenerowania takiego sygnału oddala się 😉

Dziękuję serdecznie za udział wszystkim uczestnikom szkolenia z Techniki Ichimoku w Warszawie. Było mi naprawdę miło móc dzielić się wiedzą  🙂  Dziękuję także za mnogość pytań. Co prawda szkolenie trwało przez to kilka godzin dłużej niż zwykle, ale przez to mam pewność iż dokładnie omówiliśmy wiele niuansów 😉

USD/PLN - interwał dzienny

Tak jak mogliśmy przeczytać w ostatnim wpisie o dolarze:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/usdpln-wytypowane-punkty-dalej-w-grze/

w rejonie 3,02 spodziewałem się krótkoterminowego osłabienia. Długoterminowo dalej bezapelacyjnie obstawiałem wzrosty.

Teraz na wykresie możemy rzucić okiem i zobaczyć czy prognoza była trafna 😉

Ps. Dotarliśmy do kolejnego zniesienia Fibo 78,6% i czas na korektę 😉

Dziś osiągnęliśmy piękny dla niedźwiedzi i koszmarny dla byków wynik sesji wynoszący -7.86%.

Tak silne spadki nie powinny nikogo z moich czytelników dziwić. Już na początku września przedstawiłem „predictor”, który należy obserwować, sugerując dobre shorty na miedzi. Na ten sam plan wpadł wtedy Szach.

Tutaj wpis: http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/miedz-cenny-predictor-indeksu-wig20/

Wracając jednak do dzisiejszej sesji, pokazała dobitnie na które rzeczy należy zwracać uwagę.

Po pierwsze należy grać zgodnie z trendem.

Po drugie, trzeba zawsze stosować zlecenia obronne stop loss. Stawia się je po to by chroniły nasz kapitał. Mają wyrzucić nas z rynku by nasze straty się nie pogłębiały. Gra bez stop lossów zawsze kończy się tragicznie dla portfela podczas takich sesji jak dzisiejsza.

Niedawno Szach opowiedział mi historię z życia wziętą. Jego dobry znajomy otrzymał w spadku 400 tys. złotych. Postanowił następnie grać na kontraktach terminowych na wig20. Stwierdził, że nie potrzebuje rad kogoś bardziej doświadczonego i grał własnymi metodami. Pech chciał, że grał longi gdy rynek się załamał. Dzień w dzień obserwował topniejące środki i zamiast ucinać straty dopłacał do depozytu. Wystarczyłby jeden stop loss i strata 10 czy 20 tys. zł choć bolesna, zakończyłaby topnienie kapitału. Finał niestety był tragiczny i z 400 tys. złotych zostało jedynie 10 tys. zł. Niech jego strata nie pójdzie na marne i będzie przestrogą dla wszystkich grających bez SL.

DiNapoli tools

Joe DiNapoli opracował kilka autorskich narzędzi, które mogą ułatwiać nieco trading. Na powyższym wykresie na niebiesko zostały zaznaczone linie DiNapoli Oscillator Predictora.

Jest to wskaźnik wyprzedzający, który można wykorzystać na kilka sposobów. Pierwszym jego zastosowaniem jest wyznaczanie logicznych poziomów realizacji zysku. Kolejnym jego zadaniem może być szacowanie potencjalnego zysku do ryzyka w danej transakcji.

Z kolei czerwona linia oznacza DiNapoli MACD Predictor. Wykorzystuje się go m.in. do określania panującego trendu. Cena pod DiNapoli MACD Predictorem sugeruje przewagę niedźwiedzi.

Niestety oscylatory 1.0 oraz 2.0 ciągle milczą. Sugerują więc pozostanie poza rynkiem kontraktów terminowych.

Jeśli ktoś lubi mimo wszystko być na rynku, musi korzystać z innych narzędzi ze swojego warsztatu zgodnych z własną metodologią. 😉 Rynek jest ciekawy i można było kilka fajnych ruchów złapać.

Sam bardzo nie lubię daytradingu, gdyż zajmuje dużo czasu. Nie polecam takiego stylu tradingu nikomu 😛 Jednak przez ostatnie tygodnie czasem grałem daytradingowo na fw20z11 i nie mam prawa narzekać. 🙂

EUR/PLN - interwał tygodniowy

Wracając do wpisu z 24 lipca (http://www.technikaichimoku.pl/2011/07/eurpln-brak-rozstrzygniec-na-eurozlotowce/), opisana tam strategia popłaciła. Proste metody także dają zarobić 😉

Teraz trzeba tylko pilnować SL i cieszyć się z ruchu falowego wyższego rzędu.

Nieprzypadkowym miejscem na ustawienie stop loss’a jest poziom 4,12zł.

Zenon Komar i Marek Marcinowski

Dzisiejszego dnia w siedzibie GPW w Warszawie swój wykład miał Zenon Komar. Bezapelacyjny gigant. Rozmowa z nim to była czysta przyjemność 🙂

Wygenerowany 6 września przez oscylator 2.0 sygnał kupna (opisany we wpisie: http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylator-kontraktowy-2-0-sygnal-kupna/ ) należy zakwalifikować jako poprawny. Osiągnięto bowiem wymagany ruch w górę minimum 60 punków na kontraktach terminowych na indeks wig20. To cenne wskazanie pozwoliło określić potencjalny zasięg korekty, po której można było ponownie podpiąć się do trendu spadkowego. A co ważne zrobić to w nieprzypadkowym miejscu.

Więcej o moich autorskich oscylatorach można przeczytać tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/07/systemy-mechaniczne-oscylatory-kontraktowe/

Statystyka oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:

3 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)

1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]

Dla przypomnienia na danych historycznych oscylator miał 100% skuteczność. Pomiędzy danymi historycznymi a teraźniejszością są jednak olbrzymie różnice, dlatego okres testowania na realnym rynku musi być długi. Pozwoli to na obiektywną ocenę skuteczności tego oscylatora.