WIG20Trader – przegląd systemu do handlu automatycznego (EA) dedykowanego na rynek kontraktów terminowych

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, indeksy, kontrakty terminowe | Posted on 27-01-2016 8:01 pm

16

Na ropie rozstrzygają się losy mojego zagrania, ale co ma być to będzie, SL jest ustawiony i niech się dzieje co chce. Giełda będzie ulegać fluktuacji, więc wolny czas można dowolnie zagospodarować 🙂

Ja akurat robiłem porządki w szafie i na chwilę „odpłynąłem” w małą sentymentalną podróż w przeszłość, kiedy znalazłem pamiątkową koszulkę z finału 24-godzinnego maratonu programistycznego, do którego udało mi się przed laty zakwalifikować, co nie było łatwe.

Pamiątka z finału konkursu programistycznego

Dla przykładu w ubiegłym roku w eliminacjach wzięło udział ponad 1000 osób, które reprezentowały takie uczelnie jak Princeton University, Stanford University, MIT, University of Cambridge, czy firmy takie jak Google, Mozilla, Intel oraz Microsoft. Jest to zatem jedno z miejsc, gdzie można spotkać niezwykle ciekawych i inteligentnych ludzi.

Jak tylko znajdę w przyszłości co nieco czasu na przygotowania, to znów zacznę być aktywny w tego typu zawodach, gdyż uwielbiam potyczki umysłowe, które doprowadzają szare komórki do „wrzenia”.

Oczywiście, by nie „zardzewieć”, od czasu do czasu hobbystycznie tworzę rozmaite algorytmy do zastosowań giełdowych. Jakiś czas temu powstał też nowy algorytm dedykowany na nasz rynek kontraktów terminowych i niedawno postanowiłem go uruchomić, by sprawdzić jak sobie radzi po zamknięciu kodu, czyli okresu, gdzie nie wprowadza się już żadnych optymalizacji i testuje zachowanie systemu.

Badany był okres nieco ponad jednego roku od 5 stycznia 2015 do 21 stycznia 2016. Z kapitału początkowego liczącego 10 tys. złotych, po zakończeniu testów widniało saldo 21048,31 złotych. Szczegółowy raport, wraz z krzywą kapitału znajduje się poniżej.

wig20Trader

Nie jest to jakiś oszałamiający wynik, ale nie mam też prawa narzekać. Oczywiście zanim ten system zostanie zasilony prawdziwą gotówką, musi trochę „poleżakować” na zamkniętym kodzie, by można było sprawdzić jak sobie radzi z próbą czasu.

Niestety bardzo dużo osób o tym zapomina, by nie rzec, iż celowo to przemilcza, by sprzedawać swoje „zabawki” w marketingowej otoczce „super zarabiających systemów”. Naciągaczy wokół giełdy jest co nie miara i trzeba nieźle uważać.

Znam trochę osób, które na takich „super automatach forex” straciły niemałe pieniądze. Zatem zanim zakupi się jakiegokolwiek robota do handlu automatycznego (EA), trzeba przede wszystkim sprawdzić czy ludzie je oferujący mają jakiekolwiek kwalifikacje związane z algorytmiką czy działką sztucznej inteligencji. Oszczędzi się wielu późniejszych nerwów podczas pracy zakupionego „cudownego systemiku”, który wystarczy tylko uruchomić i podczas snu pieniądze będą się same pojawiać 🙂

Mimo startu w wielu zawodach programistycznych, w tym dwukrotnego udziału w finale maratonu deadline24, do tej pory podchodzę bardzo sceptycznie do tej tematyki i uważam, że budowa skutecznego automatu tradingowego, który przetrwałby na zamkniętym kodzie co najmniej 5-letnią próbę czasu będąc poddawany testom na rynku rzeczywistym, jest nie lada wyzwaniem.

Niemniej jednak na zakończenie dodam tylko, iż stwierdziłem, że jeśli automat przetrzyma jeszcze rok czasu zachowując dobrą formę, to nie będę widział przeciwwskazań, by w ramach ciekawostek prezentować, na bieżąco na blogu, generowane przez niego sygnały, które będziemy mogli publicznie oceniać 🙂 Sprawdzimy czy nowy system zachowa się tak dobrze jak prezentowane w latach 2010-2011 oscylatory kontraktowe, które dawały sygnały przed sesją i nie przyniosły ani razu ujemnego wyniku. Do tej pory jestem z nich bardzo dumny 🙂

Komentarze 16 komentarzy

Grasz tylko automatami czy automatami + reczny handel czy tylko reczny?
Jezeli opcja 2 to czy grasz na tych samych instrumentach?

Giełda sprawia mi frajdę, a że jestem po długiej przerwie, którą spowodowały m.in. liczne dalekie podróże z rodziną, kiedy to chciałem w pełni delektować się chwilą i maksymalnie skupić przemierzaniu sporego kawałka świata, także obecnie stosuję jedynie własną metodologię i zlecenia składam ręcznie 🙂

Docelowo rynek automatów traktuję jako dodatek, który mogłyby stale przynosić po ich uruchomieniu. Kiedyś byłem bardzie entuzjastycznie nastawiony do automatycznego tradingu, obecnie podchodzę dużo bardziej z pokorą.

Wiele razy też porzucałem algotrading i miałem do niego nie wracać, ale jak widać „ciągnie wilka do lasu” 🙂 Także hobbystycznie znów wróciłem do tematu, ale budowę skutecznego i ponadczasowego EA nie traktuję już jako coś łatwego do zrobienia 🙂

Ciekawe czy ze 100 000 też zrobiłby taki wynik. Ogólny problem wszystkich automatów na Meta Tradera to ograniczony pułap kapitału. Dla kwot mniejszych pracują poprawnie, dla większych pojawiąją się poślizgi, rekwotowania a czasem oczekiwanie na realizację sl. Dochodzi też kwestia brokera, czy mu to będzie na rękę. Market makerzy żyją ze strat klienta. Jak za dużo się zarabia można dostać wilczy bilet. Jak w kasynach. Słyszałem o paru takich przypadkach. W systemach siedzę wiele lat i piszę czasem takie komercyjnie. Średnia żywotność wychodzi mi na 1,5 roku. Potem trzeba ciągle optymalizować, zmieniać parametry lub pisać od nowa. Mój najlepszy system zarobił 800% w 5 tygodni. Potem generował już tylko straty 🙂

Przy okazji gratuluję bardzo ciekawego bloga. Największy szacunek za publiczne ujawnianie własnego zagrania na ropie. Mało kto ma taką odwagę skoro wszsycy wiedzą, że i tak będzie spadać jeszcze kilka lat.

Po pierwszych etapach selekcji EA, następuje czas na kolejne. Bez wątpienia wysokie kwoty to kolejny orzech do zgryzienia 🙂

PS Dzięki za miłe słowa 🙂

Dlaczego w tym testerze jest taka słaba jakość modelowania ? 25% to trochę za mało żeby nazwać to testowaniem

Wybrany model to: „Każdy tick (najbardziej precyzyjna metoda oparta na najmniejszych dostępnych przedziałach czasowych)”. Uruchomiłem go na koncie Real.

Jest to najlepsza jakość modelowania jaką mogłem uzyskać na podstawie posiadanych danych przy użyciu „Testera strategii”, w który wyposażony jest MetaTrader.

Proszę zwrócić uwagę, że tak jak podkreślałem to w tekście jest za wcześnie by zasilać go jakąkolwiek gotówką. Dopiero testy na rynku rzeczywistym, kiedy automat będzie pracował na żywo, dają nam wiarygodne rezultaty. Takie testy zamierzam przeprowadzać publicznie i wspomniałem o tym w ostatnim akapicie. Chcę pokazać cały proces jaki należy przejść przy selekcji wybranego EA. Oczywiście warunkiem koniecznym do rozpoczęcia testu jest utrzymanie przez niego formy przez wymieniony we wpisie okres czasu.

Panie Marku, szczerze podziwiam i gratuluję takich osiągnięć w dziedzinie programowania!
Liczę w przyszłości na kolejne artykuły dotyczące tego tematu, szczególnie poruszające kwestie „od czego zacząć” 🙂
Pamiętam, że pod jednym z Pańskich wpisów padła niegdyś propozycja napisania książki na temat algotradingu – jeśli tylko w bliższej czy dalszej przyszłości wydałby Pan taką pozycję, z wielką chęcią bym po nią sięgnął (i na pewno nie tylko ja!).
Rzecz jasna wszystko w ramach dostępnego czasu, bo wiadomo, że są dużo ważniejsze priorytety w życiu 😉

Pozdrawiam
Paweł

Dzięki 🙂

Mam bardzo dużo pomysłów na książki, ale w większości są to tematy podróżnicze czy historyczne 🙂 Przy szóstce dzieci mogę już mieć później trudności w ich pisaniu, także nie wiem czy starczy czasu na coś o algotradingu.

„Sprzedam automatyczny system 500% dziennie, uruchom i bogać się kiedy śpisz!”

XD

Kusząca propozycja, ale wolę pozostać przy swoich metodach choć 500% dziennie mi nie dają 🙂

Panie Marku gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji maratonu Deadline24 🙂 na zgłoszenia drużyn czekamy do 25 lutego, nie ma się nad czym zastanawiać 🙂

Kusząca propozycja, ale zapewne będę w tym czasie odpoczywał na Maderze, a mam zasadę, że na wyjazdy nie zabieram ze sobą zbędnej elektroniki 🙂

Może zatem za rok 😉 a tymczasem życzymy udanego wypoczynku! 🙂

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że wydarzenie jest warte uwagi, choćby dla samej frajdy z możliwości sprawdzenia swoich sił i porównania się z najlepszymi, także raz jeszcze dziękuję za zaproszenie 🙂

a może już w tym roku wspólnie będziemy oglądać i analizować sygnały systemu Panie Marku ?:)

Ja gratuluję najlepszej inwestycji-super gromadki dzieciaczków!!!

Zostaw komentarz