Koncentracja pozycji na S&P500 – COT Reports

Posted by Marek | Posted in inne, Szkolenia giełdowe | Posted on 09-11-2011 11:13 am

24

Net Commitments of Futures Traders

Net Commitments of Futures Traders

Dziś w ramach „pigułki” edukacyjną przedstawię zestawienie pozycji w kontraktach terminowych na S&P500. W USA takie dane są publikowane raz w tygodniu – co piątek.

Na tym zestawieniu zaznaczyłem ważne według mnie wskazówki płynące z tego raportu. Po pierwsze najsilniejsza grupa (Commercial, czyli grubaski) zwiększyła istotnie pozycje na spadki. Po drugie grupa Small Speculators, czy w slangu giełdowym „drobnica” zwiększyła przewagę longów z 46 do 57%. Innymi słowy teraz jest przewaga wierzących we wzrosty w obozie drobnych spekulantów.

Jak myślicie kto ma rację, gruby czy drobni?

Więcej o tematyce raportów koncentracji pozycji ukaże się niebawem w moim artykule do Equity.

Standardowo można mnie także o raporty koncentracji popytać na szkoleniach 😉

Komentarze 24 komentarze

radzę sie nie przejmować tym raportem. ostatnio gdy commercial zwiekszył istotnie swoje pozycje spadkowe a small speculator zwiększyło pozycje longów (był to marzec 2011, sytuacja taka sama jak teraz) to kurs piął się jeszcze przez miesiąc w górę. z drugiej strony raportu COT nie należy ignorować – jeżeli następne raporty potwierdzą tendencję zwiększania shortów przez commerciale to trzeba myśleć o shorcie z dużym stopem.

Odpowiednie analizowanie tego raportu z uwzględnieniem pary istotnych „myków” daje zawsze cenne wskazówki i blisko 90% skuteczność w przewidywaniu ze sporym wyprzedzeniem zmian na rynku 🙂
Jednak tak jak ze wszystkim nie ważne co się robi, tylko ważne jak. Co jakiś czas będę przybliżał trochę tajników i z tej dziedziny.

Tak marginesie, to w statystycznej grupie inwestorów sporo dobrych metod AT jest uważanych za nieprzydatne. Sęk w tym, że z doświadczenia trenerskiego zauważyłem, że zwykle 95% z tych osób, które je negują, używało te narzędzia błędnie. Poczytali o nich gdzieś na forach, przejrzeli jakieś strony i myśleli, że wszystko wiedzą. A pozostałe 5% osób z grupy sceptyków po prostu myli nazwy stosowanych metod 😛

mógłbym prosić o linka gdzie te raporty są publikowane ?
z góry dzięki

Kliknij Piotrze na wykres a następnie skieruj wzrok na dolną ćwiartkę. Teraz się uśmiechnij i możesz mi podziękować 🙂 Na giełdzie tak elementarne rzeczy jak czytanie ze zrozumiem i logiczne myślenie to podstawa.

Marek odwala kawał dobrej roboty i udowadnia, że należy do czołówki wąskiej grupy najlepszych z najlepszych. Szanujmy jego czas zamiast zadawać pytania, na które da się znaleźć odpowiedź w bieżącym wpisie.

dzięki,

teraz sam nie wiem jak tego nie dojrzałem, ale czasem tak bywa

pozdrawiam

marku taka mała prosba dał bys link do tej strony Z KONCENTRACJA? Z ggóry dzieki

@gracz, pitersde:
Źródła oficjalnych raportów z koncentracją kontraktów:
Nasza GPW: http://www.gpw.pl/koncentracja_otwartych_pozycji
USA: http://www.cftc.gov/index.htm

Panie Marku, czy zastanowił się Pan już w tematyce płatnej usługi z miesięcznym raportem analitycznym?
Cena może być nawet większa niż pierwotnie sugerowałem. Za poświęcony czas należy się gratyfikacja. Myślę nawet o 200zł. Taka cena na tle konkurencji byłaby dobra, a merytoryką bije ich Pan rażąco.

Proszę o jakieś zdanie.

Pozdrawiam
Yogi

yogi, a co Ci przeszkadza, ze jest bezpłatnie? ludzie sa na różnych poziomach wiedzy i finansowym, wiec tym wiekszy szacunek dla Marka, ze pomaga bezplatnie!

Ale wpisy nie zawsze są regularne. Chodzi mi o takie spojrzenie fachowca cyklicznie co miesiąc z dostawą na moj mail.

P. Yogi trochę brak ci pokory? – poczytaj sobie Pana Zbigniewa Stawickiego to może inaczej spojrzysz przez swoje przyciemne okulary? pozdro

Zdecydowanie odradzam czytanie Pana Zbyszka Sawickiego jako doradcy od giełdy. Jest to bardzo uduchowiony człowiek i na tym koniec jego plusów. Co do dat zwrotu (za szkolenie chce 55 tysiecy !) to trafiają one w połowie przypadków co daje skuteczność rzutu monetą (skoro facet podaje datę zwrotu na: niedziela środa czwartek a trafia środa i piątek to coś tu nie bangla). Ba, nawet jeśli trafiają to jakkolwiek ustawiony SL nie jest warty możliwego TP (często jest tak że facet podaje datę ZWROTU a kurs przez 3 dni leci na łeb na szyję, gdzie tu ten zwrot pytam?). Jak tylko spróbujesz mu zwrócić uwagę że coś nie gra to kasuje komentarze (zauważ że przy większości postów jest zero komentów pomimo że ludzie piszą ciągle). Ostatnio napisał że pracuje nad poprawieniem dat zwrotu, a 55 klocków za szkolenie nadal chce. Niby taki uduchowiony a tak pazerny na pieniądze (mentalność księdza?). Co do innych technik jakie stosuje to fibo 161% ostatniego ruchu. technika stara jak świat, facet nawet nie potrafi użyć fibo na wykresie tylko ręcznie dodaje i odejmuje wartości, słabo, tu link do jego screena: http://3.bp.blogspot.com/-j9dSHGEK4lc/Trqh-ePhyfI/AAAAAAAAAq8/heY5iGPfiNw/s1600/zasi%25C4%2599g%2B9%2BXI.PNG

A ja z kolei uważam go za fachowca. Plebs nie dostrzeże w jego wpisach mocy. Trzeba się trochę wysilić. A dat nie doczytałeś, jakbyś przeanalizował dokładnie to mają ok. 80-90% trafień.
Szkolenie z dat zwrotu jest dla wielkich liczb.
Pozdro

Pan Zbigniew bezprecedensowo i szczerze obnaża wiele kluczowych spraw przez co drażni oczy co niektórych zawistników. Ja dzięki niemu zarobiłem bardzo ładnie, więc nigdy złego słowa o jego liczbach nie powiem. Szkolenia są dla elity, nie każdy jest w stanie liczby zrozumieć, a cena/jakość za takie szkolenie to prawie jak za darmo.

Yogi, ciągle się zastanawiam nad tą kwestią.

Pomysł jest ciekawy, ale co wtedy kiedy się pomylę?
Nie chcę czuć oddechu inwestorów na swoich plecach.

Od jakiegoś czasu absolwenci podsuwają mi pomysł utworzenia płatnej listy mailingowej dla uczestników moich szkoleń. Podsuwałbym tam swoje pomysły ciekawych walorów i mógłbym oceniać analizy absolwentów. To zapewne powstanie od stycznia.

Może dodam też zestawienia miesięczne, czy może tygodniowe. Pomyślę nad tym gruntownie i dam znać.

ee, a to nie jest tak ze commercial to sa instytucje ktore uzywaja futow do zabezpieczenia pozycji? czyli ci ktorzy ubrali sie w akcje? a large speculators to duza spekula ktora gra na zysk z futow bezposredni?

Na ten temat mógłbym napisać całą książkę, gdyż jest tutaj bardzo dużo zależności i przypadków do rozważenia. Po części w zależności od przypadku, na Twoje pytanie można odpowiedź zarówno „tak” jak i „nie”. Jest to bardzo złożony temat, a obecnie niestety nie mam czasu na rozpisanie tego w wyczerpujący sposób.

Andy, zgadzam się że plebs nie dostrzeże mocy we wpisach Zbyszka, zgadzam się w pełni z jego wrogością do religii, podziwiam jego wiedzę z astronomii i codziennie odwiedzam Jego blog w celu czytania niegiełdowych postów np o III Rzeszy. Nie zgadzam się natomiast co do Zbyszka wiedzy z giełdy. Dat zwrotu nie odczytuję źle, mam ponad 40 dat zwrotu od 7.07.2011 wydrukowanych i przenalizowanych na dziesiątki strategii, ich skuteczność jest na poziomie 50% przy ryzyku 1:1 (czyli dokładnie rzut monetą). Przy mniejszym ryzyku skuteczność diametralnie spada. Bardzo często jest tak że po świeczce spadkowej wypada data zwrotu i pojawia sie kolejna świeczka spadkowa. Albo po wspadkowej mamy doji i datę zwrotu w której leci kolejna spadkowa. Czasem po spadkowej jest wzrostowa w dacie zwrotu a czasem jest boczniak… a następnego dnia jest kolejna data zwrotu i już sam nie wiesz od czego ma być ten zwrot (zauważ że wypadają 2-3 daty zwrotu na tydzień). Słowem – daty nie działają, a Pan Zbyszek nie chce podjąć tematu. Kasa w błoto na abonament.

Ja mówię o silnych datach. Abonament jest dla daytraderów i pewnie na złej skali czasowej to analizowałeś. Duże daty jak ta z 31 sierpnia się sprawdzają i ja dzięki temu zarobiłem.

Widzę, że Zbyszek wziął sobie naszą dyskusję do serca bo odpowiedział postem na swoim forum 🙂 szkoda tylko że nadal cenzura jest na nim obecna – głosy uwielbienia tak, krytyka – sorry, nie publikuję . Czy jedynym powodem dla którego niektóre komentarze nie są publikowane jest obawa przed utratą potencjalnych klientów na abonament/szkolenie?. Czy zatem pieniądze są najważniejsze? I dlaczego tak? Przecież to sprzeczne z z tym co głosił Osho. I znów powraca motyw księdza, który bierze z „religii” to co mu pasuje a przymyka oko na resztę (lub ją nadinterpretuje). Daty zwrotu ? Zwracam honor co do szkolenia za 55k – jeśli dotyczy to innych dat niż dla daytraderów to nie mam prawa się wypowiadać na temat jego skuteczności bo na tym szkoleniu nie byłem, chociaż jeżeli są liczone na tej samej zasadzie co daty z abonamentu to polecam ostrożność. Przydałby się zatem przegląd dużych dat z miesięcznym opóźnieniem zanim się wdepnie w szkolenie za 55k.
Pozdrawiam

Zejdź ze Zbyszka Stawickiego. Jesteś chyba jakiś zakompleksiony. Zastanów się nad sobą i nie wylewaj własnych żali bo ja tego nie zamierzam czytać. Zdajesz sobie sprawę, że zaśmiecasz stronę p. Marka? Ja tu przychodzę czytać merytoryczne komentarze a nie osobiste ataki.
Ja jestem zadowolony z nauk Zbyszka Stawickiego, ale nie wypisuję przez to na wszystkich forach i blogach co mam w głowie na czyj temat. Trochę pokory.

Nie ja zacząłem ten temat, ktoś Go polecił, ja Go odradziłem, podałem konkretny powód, a potem wyprostowałem swoją wypowiedź żeby być całkowicie w porządku – może da to komuś pełniejszy obraz. Apropo merytoryki i hipokryzji – co wnosi Twój komentarz poza wylaniem żalu? Dyskusja jest zbędna, więc sam nie zaśmiecaj forum

@Łuk, mm – Panowie, myślę że nie ma sensu dalej się kłócić i temat uznajmy za zakończony.

Ze swojej strony mogę dodać, iż Zbyszek był ze mną prelegentem w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Podał tam na auli (z około miesięcznym wyprzedzeniem) kolejną silną datę zwrotu. Byłem przy tym i widziałem miesiąc później jak ta data perfekcyjnie się sprawdziła. Wydaje mi się, że o czymś to świadczy.

Zostaw komentarz