Kontrakty terminowe na indeks WIG20 – przegląd wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 31-10-2016 9:00 am

18

Spoglądając na wykres kontraktów terminowych na nasz flagowy indeks można dostrzec formację trójkąta, czyli mamy popularną klasykę z geometrii euklidesowej, która została już dokładnie opisana w wielu źródłach (np. w Investopedii), także powinna być doskonale znana 🙂

fw20 - interwał tygodniowy

fw20 – interwał tygodniowy

Nastąpiło już wybicie, także temat pozostawiam do przemyśleń i suwerennych decyzji. Trzeba jeszcze pamiętać tylko o fałszywych wybiciach, które wg. statystyk Bulkowskiego stanowią średnio 11% przypadków, zatem stop loss powinien pilnować pozycji.

Osobiście pozostanę tutaj obserwatorem, gdyż mam swoją pulę ulubionych walorów, na których wyczekuję na zagranie, ale mimo wszystko jestem ciekaw obrotu wydarzeń. Jeśli nie wypadnie statystycznie owe 11% Bulkowskiego, to bez wątpienia powinno być na solidną czekoladę 🙂

WIG20Trader – przegląd systemu do handlu automatycznego (EA) dedykowanego na rynek kontraktów terminowych

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, indeksy, kontrakty terminowe | Posted on 27-01-2016 8:01 pm

16

Na ropie rozstrzygają się losy mojego zagrania, ale co ma być to będzie, SL jest ustawiony i niech się dzieje co chce. Giełda będzie ulegać fluktuacji, więc wolny czas można dowolnie zagospodarować 🙂

Ja akurat robiłem porządki w szafie i na chwilę „odpłynąłem” w małą sentymentalną podróż w przeszłość, kiedy znalazłem pamiątkową koszulkę z finału 24-godzinnego maratonu programistycznego, do którego udało mi się przed laty zakwalifikować, co nie było łatwe.

Pamiątka z finału konkursu programistycznego

Dla przykładu w ubiegłym roku w eliminacjach wzięło udział ponad 1000 osób, które reprezentowały takie uczelnie jak Princeton University, Stanford University, MIT, University of Cambridge, czy firmy takie jak Google, Mozilla, Intel oraz Microsoft. Jest to zatem jedno z miejsc, gdzie można spotkać niezwykle ciekawych i inteligentnych ludzi.

Jak tylko znajdę w przyszłości co nieco czasu na przygotowania, to znów zacznę być aktywny w tego typu zawodach, gdyż uwielbiam potyczki umysłowe, które doprowadzają szare komórki do „wrzenia”.

Oczywiście, by nie „zardzewieć”, od czasu do czasu hobbystycznie tworzę rozmaite algorytmy do zastosowań giełdowych. Jakiś czas temu powstał też nowy algorytm dedykowany na nasz rynek kontraktów terminowych i niedawno postanowiłem go uruchomić, by sprawdzić jak sobie radzi po zamknięciu kodu, czyli okresu, gdzie nie wprowadza się już żadnych optymalizacji i testuje zachowanie systemu.

Badany był okres nieco ponad jednego roku od 5 stycznia 2015 do 21 stycznia 2016. Z kapitału początkowego liczącego 10 tys. złotych, po zakończeniu testów widniało saldo 21048,31 złotych. Szczegółowy raport, wraz z krzywą kapitału znajduje się poniżej.

wig20Trader

Nie jest to jakiś oszałamiający wynik, ale nie mam też prawa narzekać. Oczywiście zanim ten system zostanie zasilony prawdziwą gotówką, musi trochę „poleżakować” na zamkniętym kodzie, by można było sprawdzić jak sobie radzi z próbą czasu.

Niestety bardzo dużo osób o tym zapomina, by nie rzec, iż celowo to przemilcza, by sprzedawać swoje „zabawki” w marketingowej otoczce „super zarabiających systemów”. Naciągaczy wokół giełdy jest co nie miara i trzeba nieźle uważać.

Znam trochę osób, które na takich „super automatach forex” straciły niemałe pieniądze. Zatem zanim zakupi się jakiegokolwiek robota do handlu automatycznego (EA), trzeba przede wszystkim sprawdzić czy ludzie je oferujący mają jakiekolwiek kwalifikacje związane z algorytmiką czy działką sztucznej inteligencji. Oszczędzi się wielu późniejszych nerwów podczas pracy zakupionego „cudownego systemiku”, który wystarczy tylko uruchomić i podczas snu pieniądze będą się same pojawiać 🙂

Mimo startu w wielu zawodach programistycznych, w tym dwukrotnego udziału w finale maratonu deadline24, do tej pory podchodzę bardzo sceptycznie do tej tematyki i uważam, że budowa skutecznego automatu tradingowego, który przetrwałby na zamkniętym kodzie co najmniej 5-letnią próbę czasu będąc poddawany testom na rynku rzeczywistym, jest nie lada wyzwaniem.

Niemniej jednak na zakończenie dodam tylko, iż stwierdziłem, że jeśli automat przetrzyma jeszcze rok czasu zachowując dobrą formę, to nie będę widział przeciwwskazań, by w ramach ciekawostek prezentować, na bieżąco na blogu, generowane przez niego sygnały, które będziemy mogli publicznie oceniać 🙂 Sprawdzimy czy nowy system zachowa się tak dobrze jak prezentowane w latach 2010-2011 oscylatory kontraktowe, które dawały sygnały przed sesją i nie przyniosły ani razu ujemnego wyniku. Do tej pory jestem z nich bardzo dumny 🙂

Kontrakty terminowe fw20 – techniczny przegląd wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 22-10-2014 7:31 am

11

Kontrakty terminowe fw20

Dawno nie było nic z prostego kreślenia struktur na płaszczyźnie dwuwymiarowej, także czas to nadrobić. Przechodząc od razu do meritum, jest flaga i temat do przemyśleń 😉

fw20 – aktualizacja wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 23-08-2014 1:45 pm

2

Na początku sierpnia kurs kontraktów terminowych na indeks wig20 dotarł do pierwszego ze „szlabanów”, który jednocześnie stanowił minimalny zasięg spadku, jakiego można się było spodziewać. Czyli innymi słowy, to co było „pewniakiem” zostało już wykonane.

Mogliśmy o tym przeczytać we wpisie z 4 sierpnia, na kilka godzin przed rozpoczęciem poniedziałkowego handlu. Czas zatem rzucić okiem na wykres by sprawdzić co się później działo 😉

fw20 - interwał dzienny

Jak widać dołek nie został już później pogłębiony i reszty chyba nie trzeba komentować 😉

Kontakty terminowe – zasięg minimum został osiągnięty

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 04-08-2014 5:27 am

5

kontrakty terminowe fw20 - interwał dzienny

kontrakty terminowe fw20 – interwał dzienny

Na kontraktach na nasz flagowy indeks również dotarliśmy do jednego ze szlabanów. W tym przypadku został osiągnięty minimalny zasięg spadków, o którym pisałem w komentarzach do poprzedniego wpisu o kontraktach.

Czyli również w tym przypadku, to co było „pewniakiem” zostało już zrobione 😉

Kontrakty terminowe fw20 – wakacyjny przegląd wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 30-07-2014 11:29 am

12

fw20 - interwał dzienny

fw20 – interwał dzienny

Niższe szczyty i niższe dołki współgrają z tym co się dzieje na parze USD/PLN, która często jest ujemnie skorelowana z naszym rodzimym grajdołkiem. Skoro na USD/PLN już jakiś czas temu określiliśmy dominację byków, to spadki na kontraktach na wig20 nie powinny nikogo dziwić 🙂

Póki co mamy jeszcze trochę miejsca do spadków i niedźwiedzie (gracze grający na spadki) są na chwilę obecną w preferowanej sytuacji, ale kto ma S-ki powinien bacznie pilnować SL-a, by zysk był stale zabezpieczony 😉

kontrakty terminowe fw20 – aktualizacja

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 18-11-2013 9:33 pm

7

fw20 - interwał dzienny

fw20 – interwał dzienny

Zgodnie z przypuszczeniami po wybiciu z formacji flagi było parę ładnych groszy do ugrania. Sam dzisiejszy dzień to ponad 70 punktów 🙂 Teraz zalecam spieniężyć jakąś część i wydać ją na przyjemności, a resztę zabezpieczyć dobrym stopem, wyciskając z pozycji ile się da.

PS W najbliższych dniach zamieszczę na Facebooku informację, o której godzinie zostanie opublikowany kolejny konkurs. Mam nadzieję, że pytanie okaże się tym razem trudniejsze i szare komórki ostro pójdą w ruch 😉

Nagrodą będzie unikalny kalendarz z limitowanej serii Wall Street.
Limitowana seria Wall Street

Kontrakty terminowe fw20 – przegląd wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 15-11-2013 8:53 am

29

kontrakty terminowe fw20 - interwał dzienny

kontrakty terminowe fw20 – interwał dzienny

Nasze kontrakty obecnie kreślą ruch korekcyjny, który formuje małą flagę. Można obserwować rozwój wypadków. Kto wie, a nuż wpadnie po wybiciu parę groszy do portfela. Jednak silne miejsca do zajęcia pozycji już były. Takim miejscem był wrześniowy dołek, który został pięknie wyłapany na Liście Absolwentów i padły wtedy na blogu pochwały.

Na tym setupie perfekcyjne longi grał również Łukasz, który dostał później mały ochrzan za niestosowanie się do zasad. Mimo iż potwierdziłem na Liście Absolwentów, gdzie należy ustawić logicznego i profitującego stopa, Łukasz po serii dynamicznych wzrostów wyszedł impulsywnie z pozycji. Co prawda zysk z kontraktów po takim silnym ruchu był kuszący, ale można było zabrać więcej stosując się do przekazanej wiedzy.

Na szczęście od tamtego czasu Łukasz trafnie wyciągnął wnioski i wrześniowa „wpadka” nie pójdzie na marne. Widzę też, że pilnie szlifuje wiedzę, także o jego rozwój jestem spokojny. Kolejny duży ruch myślę, że będzie już w pełni skonsumowany.

Oczywiście w sytuacji kiedy jedna świeca znosi wielomiesięczne wzrosty można przyjąć wyjątek od reguły. Wszak wszystko trzeba brać na zdrowy rozsądek 😉 Przy takim impecie jak na poniższej parze mógłbym „przymknąć oko” na „wybryki” 😉

korona czeska do dolara amerykańskiego

PS Dzięki Mariusz za podzielenie się tą ciekawostką 😉

PPS Czas na kolejny konkurs. W jakim muzeum znajduje się „budynek” boga ognia, kowali i złotników autorstwa Diego V. 😉

Kontrakty terminowe fw20 – aktualizacja wykresu

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 11-10-2013 10:09 am

8

kontrakty terminowe fw20 - interwał dzienny

Na kontaktach w dalszym ciągu jest bardzo wesoło. W poprzednim wpisie z tej tematyki omawialiśmy perfekcyjne czyszczenie stopów w obu kierunkach. Wczoraj natomiast poszły stopy tym co na wykresie zobaczyli np. formację głowy z ramionami (RGR) i zagrali S-ki. Kto miał shorty i grał bez stop lossa z pewnością mógł się poczuć nietęgo widząc wczoraj 86-punktowy ruch do góry. Zobaczymy jak się sytuacja dalej rozwinie.

PS
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ruszy projekt edukacyjny, gdzie będziemy ze szczegółami analizować dokonania pewnego pół-automatycznego systemu, o którym wcześniej wspominałem. Oczywiście podam wszelkie szczegóły dotyczące jego budowy, jakie są mi znane. Rynkiem do jego rozruchu będzie rynek kontraktów terminowych na wig20 oraz możliwe, że jakaś para walutowa.

Jako ciekawostkę dodam, że dwa dni temu z czystej ciekawości przeliczyłem swoje archiwalne oscylatory. Ku mojemu zdumieniu oscylator kontraktowy 2.0, ten sam, który w debiutował w 2011 roku i na realnym rynku nigdy nie pomylił się co do kierunku (wcześniej na danych historycznych miał 100% skuteczności, tak samo jak oscylator 1.0) dał wtedy sygnał kupna. Zaznaczyłem to strzałką na powyższym wykresie. Po wczorajszej sesji przecierałem oczy ze zdumienia.

Sygnał okazał się poprawny. Oscylator jest „Stary, ale jary” jak to mówią 🙂 Nie zmienia to jednak mojego nastawienia do projektu, który został ostatecznie zamknięty. Każdy system mechaniczny ma swoją datę ważności, dlatego nie widzę sensu w pisaniu co sezon nowego automatu. Napisałem do tej pory około 500 automatów (wliczając także te co czyszczą rachunki w mgnieniu oka) i stworzenie takiego, który wygląda „fajnie marketingowo” na danych historycznych to pikuś 😉 Jeśli starczy mi czasu na prowadzenie misji edukacyjnej tak, by nie zaniedbywać innych swoich pasji, to mogę w jej ramach stworzyć tymczasowo jakiś nowy automat na rynek FOREX i pokazać jego wyniki na danych historycznych 🙂

Kontrakty terminowe fw20 – przegląd techniczny

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 01-10-2013 7:44 pm

4

fw20 - interwał dzienny

Generalnie miałem nie dotykać kontraktów do czasu wyrobienia się wykresu serii z mnożnikiem x20 (do 20 czerwca 2014 mają być też w obiegu te z lewarem x10), ale dzięki wskazówkom Lukiego popatrzę jeszcze na x10 🙂

Wykres wygląda bardzo ciekawie. Kółkiem oznaczyłem miejsce, gdzie była pułapka na osoby grające na wybicia szczytów. Był to majstersztyk ze strony rynku. Najpierw można było wybić stopy sporej części osób co grały shorty licząc na działanie oporu w postaci sierpniowego szczytu, a później ubrać w longi kolejną grupę. Powstała później luka spadkowa była na pewno niemiłą niespodzianką, a następujący później spadek doprowadzić mógł do kapitulacji najwytrwalszych posiadaczy longów.

Z kolei dzisiejsza sesja była probycza. Jest zatem niezwykle wesoło. Pozostaje obserwować sytuację. Kto ma L-ki złapane na wrześniowym dołku na pewno jest zadowolony 🙂 Padło wtedy trochę pochwał za pracę na Liście Absolwentów. Dziś też padły. Jutro uchylę co nieco rąbka tajemnicy 😉

Rzut okiem na kontrakty terminowe i kilka pochwał

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 12-09-2013 9:34 pm

27

Ostatnio było bardzo wesoło na naszej giełdzie, co obrazuje poniższy wykres 😉 Była okazja do sowitego zarobku najpierw na spadkach, potem na wzrostach.

fw20

Startujący ruch spadkowy nie mógł umknąć czujnym Snajperom na Liście Absolwentów, którzy zagrali shorty na kontraktach lub zaopatrzyli się w opcje na spadki w bardzo dobrym miejscu.

Później 5 września można było się cieszyć z przytulonego grosza. Gratulacje dla Ekipy, która trafnie wyłapała spadki. Zarobek w pełni się należał 🙂

GraNaSpadki

Ja tym razem shorty odpuściłem i czekałem na rozstrzygnięcie na wakacyjnym zagraniu na JSW, gdzie 5 września wpadło parę procent zysku na tym walorze. Jakby nie patrzeć walor stał się tani i można było go ponownie kupić (jak zrobiła część moich Uczniów na Liście Absolwentów). Ja jednak skierowałem środki w inne miejsce i jestem zadowolony, tak samo jak konkursowicze co wygrali ryby 🙂

Jednak wracając do kontraktów, to po spadkach była później wyśmienita okazja do zagrania longów. Została ona bezwzględnie wykorzystana przez czujnych Adeptów z Listy. Gratulacje dla Was! Dziś można się już cieszyć sporym zarobkiem i …

fw20Longi

Dodam tylko, że do podciągnięcia stopa w tym przypadku wykorzystana zostaje metodyka przedstawiona na szkoleniu z Techniki Ichimoku 🙂

Raz jeszcze gratulacje dla czujnych Snajperów!

Kontrakty terminowe fw20u13 – przegląd sytuacji

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 18-07-2013 11:28 am

14

fw20u13 - interwał dzienny

fw20u13 – interwał dzienny

Przygotowując się do kolejnych dłuższych eskapad czas uporządkować co nieco portfel. W ubiegłą środę wrzuciłem na Listę Absolwentów setup na nasze kontrakty, z planem gry longów, czyli zarobienia na wzroście. Później jak zobaczyłem zamknięcie sesji, to aż sam się zdziwiłem impetem ruchu. Jeden z moich Uczniów uczestniczących na Liście napisał potem do mnie, że oby to tylko nikt z naszych nie przekombinował setupu wrzucając na rynek zlecenia zakupu setek longów 😛

Rynek co nieco podrósł i nie są to może setki punktów jakie było można ugrać mając wiedzę ze szkolenia „Esencji spekulacji” na ostatnim zjeździe, ale każdy zarobek cieszy. Jako, że nie miałem dużej pozycji składającej się z kilkudziesięciu longów, nie rozdrabniam się na zaawansowane metody jej prowadzenia. Tak jak też wrzuciłem na Listę rano zabrałem całość zysku i odpowiednia porcja od razu wędruje na fundusz podróżnika 😉

W portfelu mam jeszcze JSW, które zostawiam pod ocenę rynku (póki co chodzi po cenie zakupu, kto się boi może oddać całość bez straty i zakończyć przygodę z tym walorem) oraz od jakiegoś czasu jedną parę walutową, gdzie obstawiam wzrost funta wobec pewnej zagranicznej waluty – obecnie ładnie rośnie 😉 Pozostawiam to pod ocenę rynku. Stopy są dobrze ustawione, także ewentualne straty będą minimalne.

Na oku mam jeszcze jedną parę i może po moim powrocie trafi tam gdzie trzeba by ją zakupić oraz jedną, która już za niedługo powinna wykonać ciekawy ruch i będzie rybą dla laureata lub laureatki najbliższego konkursu.

PS Tymczasem znikam na spotkanie z cyklu „obiadów czwartkowych”, gdzie wspólnie z artystami giełdowymi działającymi na Liście Absolwentów będziemy co niego dyskutować o giełdzie przy smacznym posiłku 🙂

Krach na giełdzie? Wszystko zgodnie z planem z Listy Absolwentów :-)

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 21-06-2013 10:39 pm

39

W czerwcu wrzuciłem na Listę Absolwentów swoje dwa typy. Były to longi na USD/PLN oraz shorty na kontraktach terminowych na wig20, czyli fw20m13.

W shorty na wig20, czyli pozycje krótkie, które pozwalają zarabiać podczas spadków zaopatrywaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Ten tydzień to był czas na żniwa. Wszystko zgonie z metodologią ze szkolenia Esencja spekulacji 🙂

kontrakty terminowe fw20m13  - interwał dzienny

kontrakty terminowe fw20m13 – interwał dzienny

Nie ma nic lepszego dla nauczyciela niż widzieć jak jego Uczniowie zarabiają 🙂

Dziś rankiem wrzuciłem na Listę poniższy mail z przypomnieniem by po takim ruchu Uczniowie pamiętali by zabrać TP1.

mailListaAbsolwentow2

Jednak nie musiałem nic przypominać 😉

mailAdama

Moja Drużyna ostro walczy. W czerwcu na Liście Absolwentów padły do tej pory 173 posty dotyczące 18 tematów 🙂 Teraz czas na sowity odpoczynek 🙂 Za niedługo wizytujemy Mariusza 🙂

PS Na zaległe maile postaram się odpisać w przeciągu 14 dni.

Stany odpoczywały, nasi poszaleli ;-) Rzut okiem na rodzime kontrakty terminowe

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 27-05-2013 10:34 pm

25

fw20 - interwał dzienny

fw20 – interwał dzienny

Dziś na naszym parkiecie było całkiem zielono. Taki wynik, przy ciągle rosnącym USD/PLN i bliskim terminie opublikowania oficjalnej decyzji odnośnie przyszłości OFE daje do myślenia.

Wykres prawdę nam powie, zatem gramy to co widzimy, a nie to co chcielibyśmy zobaczyć 😉 Temat do przemyśleń.

PS Na Liście Absolwentów padły już odpowiednie wnioski. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w maju na Listę poszło w sumie ponad 250 wiadomości na 28 tematów. Praca wre 🙂