Banksterzy – postacie, liczby, fakty

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 17-01-2017 10:29 am

41

Tym razem w ramach poszerzania elementarnej wiedzy na temat rynków finansowych proponuję nowy konkurs, którego hasłem przewodnim będą banksterzy.

Według Wikisłownika bankster to „bankier-gangster, bankier postrzegany jako kryminalista, bezwzględnie wyłudzający pieniądze od obywateli, cynicznie bogacący się kosztem klientów w opresji„.

Miejski Słownik Slangu i Mowy Potocznej podaje podobną definicję bankstera: „pracownik wysokiego szczebla w instytucji finansowej (szczególnie amerykańskiej) pozbawiony elementarnych zasad moralnych, zainteresowany tylko zyskiem, współodpowiedzialny za kryzysy finansowe„.

Warto jednak zaznaczyć, że pod żadnym pozorem nie można używać słowa bankster do wszystkich bankierów, co niestety często jest generalizowane, a przecież nawet w Polsce był przypadek, że w czasie kryzysu jeden członek zarządu banku zdecydował się na obniżenie swojej pensji, by oszczędności rozpocząć od siebie a nie innych, także nie można wrzucać wszystkich do jednego worka 🙂

Przejdźmy jednak do sedna konkursu, który polega na opisaniu konkretnego przykładu bankstera. Trzeba oznaczyć jego praktyki banksterskie, zawrzeć krótki opis sylwetki i zaznaczyć ciekawsze fragmenty działań. Całość powinna bazować na obiektywnych faktach (a nie plotkach) i zawierać źródło potwierdzające dane tezy. Przykładów banksterów jest bardzo dużo, także myślę, że pole do popisu jest ogromne. Odpowiedzi piszcie w komentarzach opatrzonych wstępem „Nominuję do tytułu bankstera …, ponieważ …”.

Najciekawsze wypowiedzi, prócz oczywistej nagrody w postaci poszerzenia wiedzy o świecie ekonomii, zostaną nagrodzone pamiątkowym kalendarzem giełdowym.

PS Takie egzemplarze wyruszyły już także do dwóch laureatów (I i III m-ce) poprzedniego konkursu. Laureata, który zajął II – miejsce proszę o dostarczenie adresu do wysyłki nagrody 🙂

Szybko ulatniające się pieniądze ;-)

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 16-12-2016 1:03 pm

7

Dziś będzie dosyć nietypowy wpis edukacyjny, gdyż dotyczy on alternatywnych form „powiększania” kapitału, które są wysoko skuteczne, a w które ostatnio społecznie się zaangażowałem działając aktywnie z misją uświadamiającą, że bez problemu można lepiej zainwestować niemałe kwoty w trakcie sezonu grzewczego.

Zatem choć wpis daje natychmiastowe korzyści finansowe jedynie wąskiej grupie osób, czyli posiadaczom domów, gdzie używa się tradycyjnych kotłów na paliwa stałe, mam nadzieję, że będzie pomocny dla każdego, kto nie lubi oddychać w zimie mieszaniną rakotwórczych substancji i pyłów niszczących układ krążenia.

Mianowicie, wbrew obiegowym opiniom, wcale nie potrzeba nowoczesnych kotłów, by zlikwidować smog. Wystarczy jedynie logiczne myślenie i kojarzenie faktów, gdyż zgodnie z prawami fizyki zamiast wypuszczać paliwo przez komin, można je spalać efektywniej poprzez zmianę sposobu rozpalania pieca, która pozwala zaoszczędzić nawet 1/3 kwoty przeznaczanej na węgiel. Zatem zmiana sposobu myślenia przekłada się natychmiastowo na konkretne korzyści finansowe.

Temat przekazał mi jakiś czas temu MarekAd, zwycięzca konkursu zimowego,  z którym miałem okazję się spotkać w marcu i prowadzić niezwykle ciekawe dyskusje. Perfekcyjnie opisane to zostało na portalu CzysteOgrzewanie.pl, z którego zaczerpnąłem poniższe infografiki.

Całość wiedzy najpierw przekazałem części rodziny posiadającej tego typu kotły (ja osobiście jestem wielkim miłośnikiem przyrody i postawiłem na źródła odnawialne, więc nie miałem jak tego przetestować u siebie) i mogę śmiało stwierdzić, że to rzeczywiście działa 🙂

Rodzaje palenia są następujące:

ale najbardziej wydajne jest rozpalanie od góry, gdyż wtedy smoliste substancje zamiast uciekać kominem, zostają spalane dostarczając dodatkowe ciepło.

Niestety 99% osób używa najmniej efektywnego sposobu, czyli kosztownego dokładania do pieca od góry, które powoduje zadymienie całej okolicy i zatrucie powietrza szkodliwymi substancjami. Większość robi to z niewiedzy, gdyż nie wie, że można robić to lepiej, ale ta wiedza nie jest propagowana przez większość dostawców opału, gdyż rozrzutne wypuszczanie go do nieba oznacza dla nich większą sprzedaż. Włóżmy zatem kij w mrowisko i stosujmy to co najlepsze dla portfela. Przy okazji zyska środowisko.

Co więcej cały cykl palenia od góry daje jedynie niewielkie ilości popiołu, czasem nawet niezauważalne i jest w pełni bezobsługowy, gdyż nie ma potrzeby ciągłego dokładania opału czy biegania z pogrzebaczem w trakcie spalania.

Nie mnie zaglądać do cudzego portfela, ale czy zamiast puszczać pieniądze z dymem, nie lepiej przeznaczyć je na tydzień na Majorce? 🙂

W akcję zaangażowałem się gdyż mimo, iż sam bezpośrednio na tym nie skorzystam (pieca nie posiadam), to uważam, że możliwość wyjścia z małym dzieckiem na spacer bez konieczności obliczania trajektorii dymu i analizy kierunku wiatru, jest bezcenna. Podejrzewam, że każdy ma w rodzinie bądź znajomych kogoś komu się nie przelewa a posiadając zwykły kocioł będzie mógł przez zimę odłożyć znaczne środki. Może istnieje też sąsiad, który nas „podwędza” i nie przejmuje się jakością powietrza w okolicy, a który na wzmiankę o znacznej sumce pieniędzy chętnie porzuci swoje zimowe hobby związane z „wędzeniem”.

Także zachęcam, by nie stać biernie wdychając toksyny, tylko wziąć sprawy we własne ręce i przyjść w odwiedziny do znajomych na merytoryczną dyskusję z wydrukowanymi materiałami:
http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/02/ulotka_pokazowa_4xA5.pdf
http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/02/czysteogrzewanie-plakat-a4.pdf

Prawdopodobnie nikt nie przejdzie obojętnie wobec kilku tysięcy złotych, które można od ręki zaoszczędzić przez parę sezonów grzewczych i to bez utraty komfortu w domu 🙂

 

Wyniki konkursu :-)

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, konkurs | Posted on 07-09-2016 6:02 pm

1

Nadszedł już czas na rozstrzygnięcie konkursu. Tak jak wcześniej wspominałem, to co jest ważne na giełdzie, to spostrzegawczość. Bez niej, nie uda się znaleźć na wykresie nawet najbardziej czytelnych układów, także warto o nią zadbać. Pierwsze zadanie było typowo związane z dokładną analizą tego co się widzi.

Na pewno niejedna osoba spotkała się kiedyś z taką sytuacją, że ktoś znalazł coś na wykresie, a nam to umknęło i dopiero jak zostało to wskazane, to aż nasuwało się pytanie typu: „przecież to było oczywiste, jak mogłem tego nie widzieć” 🙂 Tak się niestety zdarza i dopiero proste zagadki na myślenie potrafią nam to uzmysłowić.

Read the rest of this entry »

Co nieco w kwestii automatów

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 03-06-2016 9:46 am

6

Ostatnio otrzymuję bardzo dużo maili i zarazem przepraszam, że nie jestem w stanie na każdy z nich odpisać, ale staram się większość z nich czytać, by później na blogu odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się kwestie. Pojawia się sporo zapytań w kwestii szkoleń, jednak na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć dopiero dziś wieczorem i jeśli wszystkie czynniki dopiszą, to obiecuję zrobić jeszcze jakieś kameralne spotkanie w stolicy.

Drugą często pojawiającą się kwestią są automaty do gry na giełdzie, które są dużą pokusą, wszakże wystarczy uruchomić automat i rzucać etat, bo pieniądze będą się same pojawiać, nawet w trakcie naszego snu. Dostaję liczne zapytania o konsultacje przy budowie automatów i nierzadko ktoś przesyła nawet własne skrypty do oceny i ulepszenia.

Na wstępnie dziękuję bardzo za zaufanie. Temat automatów giełdowych nie jest mi obcy, wszakże zajmuję się nimi hobbystycznie, a niegdyś nawet naukowo, gdyż moja praca dyplomowa, obroniona na najwyższą notę, była związana z handlem automatycznym. Również na blogu zaprezentowałem co nieco ze swoich prototypów (np. WIG20Trader). Miałem jednocześnie okazję być finalistą rozmaitych konkursów programistycznych, gdzie nacisk był na tworzenie jak najbardziej wydajnych algorytmów rozwiązujących skomplikowane zagadnienia.

Mimo sporego doświadczenia w tworzeniu automatycznych systemów do tradingu oraz bogatej wiedzy algorytmicznej (zarówno praktycznej jak i teoretycznej-akademickiej, wszakże byłem nawet na uczelni prezesem Koła Naukowego), to nie czuję się odpowiednią osobą do doradzania w tych kwestiach, gdyż mam świadomość, że jest to na tyle trudne zagadnienie, iż wymaga olbrzymich zasobów czasowych i pracy całej grupy osób o bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Innej opcji po prostu nie ma jeśli chce się stworzyć oprogramowanie tradingowe o wysokiej jakości.

Dlatego też wiele razy podkreślałem na blogu, by uważać na sprzedawców „cudownych automatów”, którzy zaawansowanym marketingiem potrafią wypromować systemy, które testowano jedynie na danych historycznych i nikt nie sprawdzał jak sobie radzą na rynku rzeczywistym w dłuższym okresie czasu. Drugą kwestią są kwalifikacje autorów owych „super systemów”. Z reguły nie posiadają oni szerokiej wiedzy algorytmicznej i nawet nie potrafią znaleźć minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym grafie ważonym, więc jak chcą skutecznie aproksymować tak złożone kwestie jak ruchy giełdowe? Trzeba zatem zachować wielką czujność 🙂

 

WIG20Trader – przegląd systemu do handlu automatycznego (EA) dedykowanego na rynek kontraktów terminowych

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, indeksy, kontrakty terminowe | Posted on 27-01-2016 8:01 pm

16

Na ropie rozstrzygają się losy mojego zagrania, ale co ma być to będzie, SL jest ustawiony i niech się dzieje co chce. Giełda będzie ulegać fluktuacji, więc wolny czas można dowolnie zagospodarować 🙂

Ja akurat robiłem porządki w szafie i na chwilę „odpłynąłem” w małą sentymentalną podróż w przeszłość, kiedy znalazłem pamiątkową koszulkę z finału 24-godzinnego maratonu programistycznego, do którego udało mi się przed laty zakwalifikować, co nie było łatwe.

Pamiątka z finału konkursu programistycznego

Dla przykładu w ubiegłym roku w eliminacjach wzięło udział ponad 1000 osób, które reprezentowały takie uczelnie jak Princeton University, Stanford University, MIT, University of Cambridge, czy firmy takie jak Google, Mozilla, Intel oraz Microsoft. Jest to zatem jedno z miejsc, gdzie można spotkać niezwykle ciekawych i inteligentnych ludzi.

Jak tylko znajdę w przyszłości co nieco czasu na przygotowania, to znów zacznę być aktywny w tego typu zawodach, gdyż uwielbiam potyczki umysłowe, które doprowadzają szare komórki do „wrzenia”.

Oczywiście, by nie „zardzewieć”, od czasu do czasu hobbystycznie tworzę rozmaite algorytmy do zastosowań giełdowych. Jakiś czas temu powstał też nowy algorytm dedykowany na nasz rynek kontraktów terminowych i niedawno postanowiłem go uruchomić, by sprawdzić jak sobie radzi po zamknięciu kodu, czyli okresu, gdzie nie wprowadza się już żadnych optymalizacji i testuje zachowanie systemu.

Badany był okres nieco ponad jednego roku od 5 stycznia 2015 do 21 stycznia 2016. Z kapitału początkowego liczącego 10 tys. złotych, po zakończeniu testów widniało saldo 21048,31 złotych. Szczegółowy raport, wraz z krzywą kapitału znajduje się poniżej.

wig20Trader

Nie jest to jakiś oszałamiający wynik, ale nie mam też prawa narzekać. Oczywiście zanim ten system zostanie zasilony prawdziwą gotówką, musi trochę „poleżakować” na zamkniętym kodzie, by można było sprawdzić jak sobie radzi z próbą czasu.

Niestety bardzo dużo osób o tym zapomina, by nie rzec, iż celowo to przemilcza, by sprzedawać swoje „zabawki” w marketingowej otoczce „super zarabiających systemów”. Naciągaczy wokół giełdy jest co nie miara i trzeba nieźle uważać.

Znam trochę osób, które na takich „super automatach forex” straciły niemałe pieniądze. Zatem zanim zakupi się jakiegokolwiek robota do handlu automatycznego (EA), trzeba przede wszystkim sprawdzić czy ludzie je oferujący mają jakiekolwiek kwalifikacje związane z algorytmiką czy działką sztucznej inteligencji. Oszczędzi się wielu późniejszych nerwów podczas pracy zakupionego „cudownego systemiku”, który wystarczy tylko uruchomić i podczas snu pieniądze będą się same pojawiać 🙂

Mimo startu w wielu zawodach programistycznych, w tym dwukrotnego udziału w finale maratonu deadline24, do tej pory podchodzę bardzo sceptycznie do tej tematyki i uważam, że budowa skutecznego automatu tradingowego, który przetrwałby na zamkniętym kodzie co najmniej 5-letnią próbę czasu będąc poddawany testom na rynku rzeczywistym, jest nie lada wyzwaniem.

Niemniej jednak na zakończenie dodam tylko, iż stwierdziłem, że jeśli automat przetrzyma jeszcze rok czasu zachowując dobrą formę, to nie będę widział przeciwwskazań, by w ramach ciekawostek prezentować, na bieżąco na blogu, generowane przez niego sygnały, które będziemy mogli publicznie oceniać 🙂 Sprawdzimy czy nowy system zachowa się tak dobrze jak prezentowane w latach 2010-2011 oscylatory kontraktowe, które dawały sygnały przed sesją i nie przyniosły ani razu ujemnego wyniku. Do tej pory jestem z nich bardzo dumny 🙂

USD/PLN – przegląd wykresu + formacja szaszłyka :-)

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, waluty | Posted on 23-03-2015 11:35 am

3

Opisywana jakiś czas temu zapora psychologiczna na USD/PLN okazała się całkiem solidną trampoliną do silniejszego ruchu w górę, który wywindował kurs do rekordowych poziomów, niewidzianych od 2009 roku 😉 Dzięki temu jesteśmy obecnie niedaleko kolejnej zapory psychologicznej, która tym razem może próbować zatrzymać ambicje byków. Mowa oczywiście o poziomie 4zł.

USD/PLN - aktualizacja wykresu

Jako ciekawostkę dodam, że z „okrągłymi” poziomami jest związana formacja szaszłyka będąca, tak jak ujawniona uprzednio formacja dachu mansardowego, moją autorską formacją.

Bazuje ona na wykorzystaniu „okrągłego” poziomu psychologicznego jako szpikulca, na który nabijane są korpusy świec, pełniące rolę kawałków mięsa, a cienie świec są odpowiednikiem cebuli, papryki czy pomidora. Potem pozostaje już tylko „ogryźć” upieczony szaszłyk, a wybrany przez rynek kierunek nie powinien trwać krócej od czasu pieczenia 😉

Wykres i formację pozostawiam do własnych przemyśleń.

PS W związku z przechodzeniem na „tymczasową emeryturę”, nie będę na tej parze zajmował żadnych pozycji, gdyż odstawiam całkowicie wykresy, by solidnie wypocząć i zrealizować po drodze parę ambitnych projektów m.in. podróżniczych. Niebawem postaram się także napisać rozliczenie celów za rok 2014, gdyż już chyba najwyższy czas, by się za to zabrać 😉

Wysoka i pewna państwowa emerytura? Jak najbardziej jest to możliwe ;-)

Posted by Marek | Posted in ciekawostki, Edukacja finansowa | Posted on 16-03-2015 5:54 pm

17

Jeśli już jesteśmy przy tematach emerytalnych, warto zaznaczyć, że w Europie leży kraj, który jest zarządzany przez inteligentnych ludzi, dzięki czemu jego mieszkańcy mogą ze spokojem oczekiwać emerytury. Mowa oczywiście o Norwegii, gdzie jedna z gałęzi ich Państwowego Funduszu Emerytalnego – Statens pensjonsfond utland – zarobiła w ubiegłym roku na inwestycjach 544 mld koron, czyli prawie 259 mld zł. Nie powinno to oczywiście dziwić, gdyż strategia funduszu została skrupulatnie opracowana, a nad całością czuwa pilnie Yngve Slyngstad – prawdziwy ekspert z dziedziny zarządzania aktywami. Read the rest of this entry »

Jedenaście lat przygody giełdowej :-)

Posted by Marek | Posted in ciekawostki, Edukacja finansowa | Posted on 17-12-2014 6:15 am

11

Czas tak szybko mija, że zamiast wpisu na dziesięciolecie swojej giełdowej przygody, który miałem zrobić na początku tego roku, jest już grudzień i niebawem minie 11 lat 😉 Niebawem będzie także zakończony piąty rok prowadzenia niniejszego bloga, a w ostatnich latach całkiem sporo się działo.

Zacznijmy od roku 2012. Cynków było bardzo dużo, a ich trafność zaskoczyła zapewne nawet największych maruderów. Wystarczy przypomnieć trafnie wskazane miejsce na kontraktach terminowych, minimalny wypełniony zasięg wzrostu na USD/PLN czy późniejszy czas na shorty i lipcową realizację zysku na USD/PLN.

Sierpniowa realizacja zysku z longów na S&P500 też była bardzo przyzwoita. Wrzesień natomiast był miesiącem zabezpieczania zysku na złocie  jak i na srebrze oraz była okazja do kolejnej konsumpcji zysku z kontraktów terminowych.

Ważne było także w 2012 roku publiczne  ogłoszenie sezonu zakupowego na akcje, który to spotkał się z dosyć konkretnym atakiem, że jestem w błędzie i naganiam na zakupy akcji, gdyż rzekomo wróciliśmy do bessy 😉 Oczywiście parę miesięcy później, gdy okazało się, że rynek rośnie, nagle głosy krytyki ucichły.

WIG - interwał dzienny

Jednak takie są uroki posiadania odmiennego zdania, gdy wszyscy wokół idą z owczym pędem.

W 2012 był także określony czas na ewakuację na S&P500 jak i czas na profit na złocie, który pojawił się przy cenie 1792$/oz. Dziś takie poziomy na złocie pozostają jedynie w sferze marzeń 😉

Rok 2013 wprowadził pewne zmiany, gdyż zapadła decyzja by ograniczyć do zera liczbę publiczne umieszczanych cynków i skupić się dużo mocniej na misji szerzenia edukacji finansowej. Zatem w lutym powstał pierwszy projekt podnoszący świadomość inwestora, czyli giełdowe eksperymenty na instrumentach pochodnych. Wnioski z tych eksperymentów były bardzo owocne 😉

W pewnym momencie, kiedy osoby liczące wyłącznie na cynki zaprzestały czytanie bloga, stwierdziłem, że należy nagradzać stałych Czytelników i od czasu do czasu podać gotową rybę. Tak też było w kwietniu z parą walutową AUD/USD, gdzie ujawniłem moment sprzedaży.

AUD/USD - interwał dzienny

W maju natomiast ujawniłem na blogu zagranie portfelowe na parze walutowej USD/CAD.

USD/CAD - interwał dzienny

Lipiec był z kolei miesiącem szczególnym, gdyż Mariusz zaprosił nas na swoje włości na Mazurach, gdzie odbył się nasz pierwszy w historii „Zlot Absolwentów”. W sierpniu ruszył projekt recenzji kulinarnych i pierwsza restauracja dostała ode mnie gwiazdkę 😉 Sierpień był także miesiącem kolejnej ryby, w postaci JSW, które dało wtedy zarobić, a tamta cena wydaje się obecnie nieosiągalna. W listopadzie z kolei był czas na profit zysków z platyny oraz ogólne rozkładanie na łopatki kontraktów terminowych.

W 2013 roku ruszyły także regularne spotkania z Uczniami z cyklu „Obiadów Czwartkowych”, gdzie przy smacznym posiłku omawiamy wspólnie zagrania i debatujemy na różne tematy.

Rok 2014 przyniósł kilka nowości, gdyż wystartowała wtedy ListaES, czyli grupa dyskusyjna dla początkujących Adeptów. W styczniu przyszła pora na konsumpcję zysków na Nikkei, który rozpatrywaliśmy w kategorii prostej geometrii dwupłaszczyznowej. Było także co nieco z edukacji finansowej, gdzie ujawniłem jedną ze swoich autorskich formacji, które przed laty odkryłem i przyniosła ona odpowiedni zysk na S&P500.

W lutym zyski dały mBank i Pekao, realizując swoje formacje z geometrii Euklidesowej. W marcu przyszedł czas na świętowanie wielkiego zwycięstwa oraz ujawniłem jeden z moich archiwalnych automatów do tradingu automatycznego.

W kwietniu przyszedł czas na podziękowania dla jednego z moich Mentorów, inicjatora powstania Listy Absolwentów oraz nastąpiło przyspieszone moje przejście na tymczasową emeryturę i gra na giełdzie poszła całkowicie w odstawkę na wiele długich miesięcy.

Mimo przebywania na tymczasowej emeryturze, od czasu do czasu podrzucałem wskazówki, takie jak choćby ujawnienie znaczącego poziomu na USD/PLN. Jak można obecnie zauważyć na wykresie, wytypowana psychologiczna bariera zatrzymała spadki i z tego miejsce ruszył bardzo dynamiczny marsz byków na północ 😉

W sierpniu obchodziliśmy jubileuszową X – edycję „obiadu czwartkowego”, podczas której zeszliśmy do kanałów 🙂 Później było co nieco krótkich rozpraw m.in. o złocie i „czarnym złocie„. Po drodze powstała także nowa inicjatywa w postaci zawodów intelektualnych IchiChallenge, gdzie do rozwiązywania są niebanalne zadania 😉

Ostatnie lata to także okres realizacji misji edukacyjnej, podczas której poznałem jak trudne to brzemię być nauczycielem. Jednak jest także z tego ogrom frajdy, gdy mogę obserwować postępy i sukcesy Uczniów. Choć czasem zdarzają się Uczniowie, którzy zamiast skupić się na realizacji zaleceń ze szkolenia, robią po prostu dalej to samo, co robili wcześniej.

Tylko jeśli się w gruncie rzeczy robi dalej to samo co wcześniej, nie ma co oczekiwać, że rezultaty będą inne niż wcześniej. Ktoś by pomyślał, że po szkoleniu jest niemożliwe, by w ciągu kilku tygodni zawrzeć kilkaset transakcji całkowicie niezgodnych z metodologią, czyż nie? Jednak ku mojemu zdumieniu coś takiego miało miejsce. Poniżej umieszczam screen z Listy Absolwentów, datowany na listopad 2014, czyli dwa lata po szkoleniu 😉

wpisMichała1

Teraz po dwóch latach wszystko można wspominać z uśmiechem, ale wtedy to była nieźle stresująca sytuacja. Przyzwyczajony do tego, że z reguły moi Uczniowie systematycznie krok po kroku wdrażają wiedzę ze szkolenia i co jakiś czas chwalą się wynikami, po raz pierwszy spotkałem się z taką ignorancją, że ktoś całkowicie olał przedstawioną metodologię i dalej robił to co wcześniej.

Na szczęście Michał w porę się zorientował, że coś jest nie tak, gdy przejrzał swoje transakcje. Napisał do mnie w styczniu jak wygląda sytuacja i standardowo poleciłem najpierw ponownie przejrzeć materiały ze szkolenia, tylko gruntownie i ze zrozumieniem. Ilość starych naleciałości była u Michała bardzo duża. Musiał sporo zmienić w samym podejściu, zwłaszcza, że wcześniej stosował wyłącznie daytrading, a ja uczę gry średnioterminowej, czyli pozycje są zostawiane na noc.

W 2013 udało się dokonać pierwszych kroków, jednak sporo było jeszcze do poprawienia. Ciągle zawierał zbyt wiele bezsensownych transakcji, szukając na siłę okazji do gry, które były całkowitym zaprzeczeniem wiedzy ze szkolenia. Jednak powoli zaczął przekonywać się do koronnej metodologi z „Esencji spekulacji”, kiedy zauważył sens zawierania pozycji w dobrych miejscach. Niestety część z dobrze zajętych transakcji oddał zbyt szybko, gdyż ich prowadzenie było jeszcze jego piętą achillesową. Jako były daytrader miał jeszcze czasami zły nawyk by zamykać na noc pozycje, przez co wielokrotnie pociąg odjeżdżał i pozostawało się na peronie.

Czyli pierwszy okres to był totalny chaos. Obecnie Absolwenci „Esencji spekulacji” mają dużo łatwiej, gdyż powstała ListaES, gdzie mogą szlifować podstawy i wzajemnie wyszukiwać słabe punkty w swoich typach do zagrań, by wyeliminować początkowe błędy. Michał skorzystał z tej opcji i przed pójściem na szkolenie z Techniki Ichimoku, spędził kwartał na LiścieES korygując kolejne elementy.

wpislMichała2

Dziś po dwóch latach może śmiało powiedzieć, że podstawy ma opanowane. Wyniki to potwierdzają. Natomiast ja, mimo zszarganych na początku nerwów, czuję radość, że kolejny Uczeń wstąpił na właściwą drogę, gdzie trzyma się żelaznych zasad i dyscypliny. To jest właśnie najpiękniejsze w roli nauczyciela, kiedy można z dumą i satysfakcją obserwować postępy Ucznia, dlatego nie żałuję, że postanowiłem parę lat temu zacząć dzielić się wiedzą 🙂

Algotrading, automaty do gry giełdowej, systemy mechaniczne na FOREX oraz przezentacja Turbo Shark’a ;-)

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 27-03-2014 7:37 pm

17

W ubiegłym miesiącu, jeden z moich Czytelników podesłał mi artykuł o firmie, która chciała zajmować się tworzeniem i komercjalizacją automatów do gry, na co parę lat temu zebrała niemałe środki z emisji akcji.

Co z tego wyszło? Parkiet podaje, że nic sensownego. Szef rady nadzorczej skwitował całość bardzo prosto: „chłopakom nie wyszło”. Ostatecznie uruchamiając swoje automaty na własny rachunek stracono w kilka miesięcy kilkaset tysięcy złotych.

Popełniono wiele strategicznych błędów. Po pierwsze nie przeprowadzono dostatecznie długich testów systemu na danych rzeczywistych. Zamyka się kod i przez trzy, cztery lata sprawdza czy automat przejdzie próbę czasu. Drogi na skróty nie ma.

Sam bardzo dużo czasu poświęciłem na zagadnienia automatycznego tradingu i wiem jaki to niezwykle trudny orzech do zgryzienia. Z olbrzymiej liczby automatów jakie napisałem, jedynie garstka wyszła sensowna. Sygnały z moich autorskich oscylatorów kontraktowych można było za darmo obserwować na moim blogu przez cały okres ich publicznego działania, aż do zamrożenia projektu. Ani razu nie przyniosły hańby 😉

Dziś natomiast z ciekawości zerknąłem na jeden z moich automatów dedykowanych do rynku FOREX. Nazywał się roboczo TurboShark i tak już mu zostało do czasu zamrożenia kodu. Zerknąłem bo byłem po prostu ciekaw jak mu idzie „leżakowanie” i czy po takiej przerwie nadaje się od razu do kosza, czy może jeszcze ma szansę na jakąś przyszłość.

Test wykonano na danych z konta real jednego z polskich brokerów. Do testu wykorzystano model „Każdy tick” (najbardziej precyzyjna metoda oparta na najmniejszych dostępnych przedziałach czasowych).

Turbo Shark

Spread został ustalony na 33 (tutaj ciekawostka, wielu naciągaczy miszczów marketingu sprzedających sygnały, przeprowadza symulacje „egzotyki” na danych bez uwzględniania spread’u! Co za tupet 😉 ). Kapitał początkowy w testach został ustalony na 10000PLN.

Teraz znając szczegóły konfiguracyjne zobaczmy jak się prezentuje krzywa kapitału z okresu, gdy TurboShark „leżakuje” na zamrożonym kodzie:
EA_TurboShark2_Capital

Patrząc na statement końcowy nie ma co narzekać, choć zawsze mogłoby być lepiej. Jednak póki co automat może dalej leżakować i nie ma powodu by wyrzucać go do kosza 😉

EA_TurboShark_Final

Ktoś ciekaw ile linii kodu było potrzebnych? Zerknijmy zatem na „wnętrze”, a konkretnie na sam koniec pliku z kodem źródłowym 😉

EA_TurboShark2_CodeLineJak widać, da się na spokojnie zejść do poziomu poniżej 1000 linii kodu, choć nie do końca jestem pewien czy w pełni wszystko zostało zabezpieczone pod kątem uodpornienia automatu na różne „dziwne” dane wejściowe, także nie wykluczam, że TurboShark w przyszłości może przybrać na wadze. Główna matematyka jednak nie powinna się już zmienić.

Przy okazji niedawno wygrzebałem jedno archiwalne zdjęcie i z perspektywy czasu widzę, że opłacało się zawsze zgłaszać do tablicy, bo wiedza matematyczna po takich eskapadach zostaje na dużo dłużej, aniżeli łapać by się ją miało siedząc cicho na miejscu i łudząc się, że ktoś inny to rozwiąże, bo po co niby używać mózgu 😛

na zajęciach

Wracając jeszcze do tematu automatów, pamiętacie slogany typu: „Sprzedam skuteczny system do gry w totolotka. W przeszłości trafił wiele szóstek”? Właśnie do takiego czegoś można porównać reklamowanie automatu, który ma ledwie parę miesięcy, a naciągacz miszcz marketingu wykorzystuje go do sprzedaży sygnałów, bez minimum trzyletniego okresu „leżakowania” na zamkniętym kodzie. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że żeruje masa różnej maści naciągaczy. Znam osobę, która dała się nabrać jednemu bezrobotnemu studentowi na „cudowny” automat płacąc za niego bardzo dużo i tracąc na nim większość oszczędności. Ot automat się rozpędził i pohulał sobie 😉 Dlatego nie można bać się używać mózgu!

Do tego podstawową rzeczą jaką trzeba mieć w świadomości przy pracy z automatami to ich data ważności. Do tego testy na danych historycznych sprzed daty powstania automatu są jedynie ciekawostką, a nie podstawą to wyciągania jakichkolwiek wniosków. Dlatego tak ważny jest 3-4 letni okres testów od czasu kiedy kod automatu zostanie zamknięty. To są dopiero pierwsze miarodajne wyniki określające jak dane narzędzie sobie radzi.

PS
Pozdrowienia dla Tomka i całej jego rodziny, za podesłanie newsa i inspirację do tego wpisu 🙂

Realizacja formacji dachu mansardowego + przegląd wcześniejszych struktur z geometrii Euklidesowej

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 28-01-2014 8:53 pm

17

Dziś będzie co nieco w ramach edukacji finansowej. Na początku uchylę rąbka tajemnicy na temat pewnej formacji, o której wspomniałem w ubiegłym tygodniu, podczas przeglądu indeksu S&P500. Jest ona jedną z wielu moich autorskich formacji jakie odkryłem na przestrzeni ostatnich 10 lat, czyli od czasu kiedy zajmuję się rynkami finansowymi.

Owe formacje ostatecznie odłożyłem na półkę ciesząc się jedynie z własnej satysfakcji, że udało się odkryć coś fajnego. Tak samo oscylatory kontraktowe, których sygnały były całkowicie bezpłatnie prezentowane na łamach tego bloga w 2010 oraz 2011 roku, nie przyniosły powodu do wstydu. Zaskoczyły wręcz skutecznością, ale z braku czasu na dalszą zabawę również odłożyłem je na półką. Niech odpoczywają w chwale na zasłużonej emeryturze 😉

Wracając jednak to tematu, jak wielu z Was trafnie zauważyło (niestety nie byłem w stanie odpisać na każdego maila, także gratuluję w tym miejscu wszystkim bystrym umysłom), formację dachu mansardowego nazwałem tak samo, jak znane rozwiązanie konstrukcyjne pewnego francuskiego architekta, którego zleceniodawcą był między innymi kardynał Mazzarini. Nie było w tym przypadku i pięknie to rozgryźliście korzystając zapewne z Wikipedii, w której można znaleźć następującą definicję:

Dach mansardowy – typ dachu łamanego, w którym każda z połaci składa się z dwóch części: górnej – o mniejszym kącie nachylenia oraz dolnej – stromej

Przekładając to na giełdę, formacja dachu mansardowego jest budowana w czterech etapach. Najpierw jest strome podejście kursu do góry (lewa dolna część dachu mansardowego), później łagodny wzrost i łagodny spadek (górna część dachu mansardowego o mniejszym kącie nachylenia), a na końcu jest oczywiście ostatnia część dachu jaką trzeba wybudować, czyli przekładając to na giełdę, czas na silny  ruch spadkowy (dolna stroma część dachu). Taki ruch oczywiście się wykonał co można zauważyć na poniższym wykresie S&P500, zatem zgodnie z założeniami formacji zasięg został zrealizowany. Kto z osób, które rozgryzły wskazówkę, odważył się zagrać shorty, może mieć uśmiech na twarzy 🙂

SP500_dach

Oprócz S&P500 w tym roku, przedstawiłem jeszcze dwie struktury uwzględniające geometrię Euklidesową (nie licząc wpisu dotyczącego wypełnienia się minimalnego zasięgu na japońskim Nikkei). Były to dwa banki z naszego głównego indeksu, Pekao i mBank. Była tam typowa klasyczna struktura, która ma wiele wariantów do rozegrania.

Okazało się jednak, że ktoś w komentarzach nie miał bladego pojęcia co robić, więc w komentarzu do wpisu związanego z Pekao (działo się to 17 stycznia), napisałem by sprzedał całość z zyskiem i nie zawracał sobie głowy giełdą. Podkreślę to jeszcze raz, bez gruntownego przygotowania, nie ma sensu na oślep bawić się giełdą. Przed zawarciem transakcji, trzeba mieć swój system, który powie nam kiedy wejść i kiedy wyjść. Ja mam swoje podejście do tych struktur zoptymalizowane pod kątem rynkowym.

Są też inne warianty, które nie są aż takie złe i na początku warto choćby je trochę liznąć by umieć samodzielnie zapracować sobie na czekoladę . Jeden z nich jest opisany w poniższym linku. Na samym dole jest na rysunku oznaczone łopatologicznie miejsce sprzedaży (literą S) oraz miejsce kupna (literą K): http://www.ingsecurities.pl/encyklopedia/klin_znizkujacy.html

Bez jakiegokolwiek pojęcia naprawdę nie ma sensu zajmować się giełdą, więc co nieco wypadałoby liznąć w tym temacie. Polecam też początkującym przeczytanie książki „Sukces na giełdzie„. Darmowych czekolad na giełdzie nie rozdają. Trzeba sobie na nie zapracować 😉

Konkurs: Jolka z akcentem ekonomiczno-patriotyczno-podróżniczym ;-)

Posted by Marek | Posted in ciekawostki, Edukacja finansowa | Posted on 11-12-2013 7:45 pm

43

Skoro mamy 11 dzień, 12 miesiąc i 13 rok bieżącego wieku, to znak, że czas na dużo trudniejszy konkurs. Będzie on tym razem w formie Jolki, tak by szare komórki nieźle się napracowały. Read the rest of this entry »

„Żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych.”

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa, Patriotyzm | Posted on 21-11-2013 9:01 pm

59

Tytułowe zdanie wypowiedział niegdyś Immanuel Kant. Miał bez wątpienia całkowitą rację. Read the rest of this entry »

IPO Petrolinvestu, olbrzymi sukces w 2007 i akcje po 15 groszy w 2013

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 14-10-2013 6:51 pm

1

Dziś w ramach edukacji finansowej podrążymy raz jeszcze temat ofert pierwotnych przyglądając się liderowi sprzed lat. Rekordzistą 2007 roku był Petrolinvest (OIL), którego debiut na warszawskim parkiecie odbył się tuż u schyłku wieloletniej hossy dnia 16 lipca. Spółka już na otwarciu miała kilku-dziesięcioprocentową przebitkę ceny emisyjnej, a  w trakcie pierwszej sesji można było zarobić w ciągu jednego dnia ponad 173% sprzedając ten walor po 620zł 🙂

Osoby, które oddały akcje od razu na otwarciu miały zapewne nietęgie miny i mogli pozazdrościć tym co czekali do końca sesji by tam sprzedać posiadane papiery. Z kolei te osoby mogły patrzeć z zazdrością na tych, którzy postanowili oddać papiery kilkaset złotych drożej w kolejnych dniach np. po 800zł. Kto zachował zimną krew i okazał się silnym graczem lubiącym hazard, dostał sowitą premię za ryzyko 🙂 Setki procent zysku w przeciągu zaledwie paru dni 🙂 To jest właśnie urok kupowania na debiucie. Idziemy w nieznane nie mając punktu odniesienia w postaci minimów czy maksimów z ostatnich miesięcy i zdajemy się wyłącznie na humor rynku 🙂

Jeśli natomiast ktoś kupił na debiucie by zastosować strategię „kup i trzymaj” licząc na olbrzymie dywidendy, które będą czymś naturalnym po odkryciu wielkich pokładów ropy naftowej w Kazachstanie, to niestety może czuć się rozczarowany.

PetrolInvest - interwał dzienny

We wrześniu spółka zaliczyła historyczny dołek na poziomie 15 groszy (obecnie jest o grosz wyżej, także marna pociecha). By powrócić do ceny zamknięcia z dnia debiutu wystarczy wzrost o niecałe 369 000 % 🙂 Tak, musi urosnąć o niecałe trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy procent!

Zatem ten sam walor może być zarówno kopalnią złota, tudzież szybem naftowym jak i bolesną lekcją pokory od rynku jeśli obierze się błędną strategię.

Pierwsze oferty publiczne. Czy warto brać udział w IPO?

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 10-10-2013 1:26 pm

9

Initial Public Offering (IPO) są związane z wprowadzaniem po raz pierwszy do obrotu, akcji danej spółki. Czy zatem opłaca się zapisywać na tego typu oferty z rynku pierwotnego?

Zdania na pewno będą podzielone. Jednak ja osobiście podzielam w tej kwestii zdanie Wyroczni z Omaha. Na pytanie o oferty pierwotne (IPO), padła z jego ust odpowiedź:

„Najlepiej korzystać z nich…nigdy”  Warren Buffett

Dlaczego się zgadzam z Warrenem Buffettem? Ponieważ lubię walory, które mają swoją konkretną historię notowań. Dzięki temu mogę wykorzystać w pełni moc Techniki Ichimoku i innych swoich narzędzi. Mając wykres można kupować tanio i sprzedawać drogo. Można też nieprzypadkowo ustawiać zlecenia obronne stop loss.

Bez znajomości wykresu pozostaje nam jedynie naiwnie wierzyć mistrzom marketingu, specjalistom od public relations i wybitnym specom od księgowości, którzy będą nas przekonywać swoimi cyferkami do zakupu. Ja rezygnuję z tego typu zabawy. No chyba, że będzie to w ramach sentymentów. Czyli jeśli ktoś z rodziny lub bliskich znajomych będzie wprowadzał swoją firmę na giełdę to pomogę mu w udanym debiucie dokładając cegiełkę 🙂

Wszystkim korzystającym z ofert publicznych życzę jak największych zysków! Jeśli trafi się na hossę to na pewno i na tym może jakiś grosz wpaść. Dla mnie jest jednak zbyt dużo niewiadomych 😉