Co nieco w kwestii automatów

Posted by Marek | Posted in Edukacja finansowa | Posted on 03-06-2016 9:46 am

6

Ostatnio otrzymuję bardzo dużo maili i zarazem przepraszam, że nie jestem w stanie na każdy z nich odpisać, ale staram się większość z nich czytać, by później na blogu odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się kwestie. Pojawia się sporo zapytań w kwestii szkoleń, jednak na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć dopiero dziś wieczorem i jeśli wszystkie czynniki dopiszą, to obiecuję zrobić jeszcze jakieś kameralne spotkanie w stolicy.

Drugą często pojawiającą się kwestią są automaty do gry na giełdzie, które są dużą pokusą, wszakże wystarczy uruchomić automat i rzucać etat, bo pieniądze będą się same pojawiać, nawet w trakcie naszego snu. Dostaję liczne zapytania o konsultacje przy budowie automatów i nierzadko ktoś przesyła nawet własne skrypty do oceny i ulepszenia.

Na wstępnie dziękuję bardzo za zaufanie. Temat automatów giełdowych nie jest mi obcy, wszakże zajmuję się nimi hobbystycznie, a niegdyś nawet naukowo, gdyż moja praca dyplomowa, obroniona na najwyższą notę, była związana z handlem automatycznym. Również na blogu zaprezentowałem co nieco ze swoich prototypów (np. WIG20Trader). Miałem jednocześnie okazję być finalistą rozmaitych konkursów programistycznych, gdzie nacisk był na tworzenie jak najbardziej wydajnych algorytmów rozwiązujących skomplikowane zagadnienia.

Mimo sporego doświadczenia w tworzeniu automatycznych systemów do tradingu oraz bogatej wiedzy algorytmicznej (zarówno praktycznej jak i teoretycznej-akademickiej, wszakże byłem nawet na uczelni prezesem Koła Naukowego), to nie czuję się odpowiednią osobą do doradzania w tych kwestiach, gdyż mam świadomość, że jest to na tyle trudne zagadnienie, iż wymaga olbrzymich zasobów czasowych i pracy całej grupy osób o bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. Innej opcji po prostu nie ma jeśli chce się stworzyć oprogramowanie tradingowe o wysokiej jakości.

Dlatego też wiele razy podkreślałem na blogu, by uważać na sprzedawców „cudownych automatów”, którzy zaawansowanym marketingiem potrafią wypromować systemy, które testowano jedynie na danych historycznych i nikt nie sprawdzał jak sobie radzą na rynku rzeczywistym w dłuższym okresie czasu. Drugą kwestią są kwalifikacje autorów owych „super systemów”. Z reguły nie posiadają oni szerokiej wiedzy algorytmicznej i nawet nie potrafią znaleźć minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym grafie ważonym, więc jak chcą skutecznie aproksymować tak złożone kwestie jak ruchy giełdowe? Trzeba zatem zachować wielką czujność 🙂

 

Komentarze 6 komentarzy

Witam.
Dzisiaj chętnie podejmę polemikę z Pana wypowiedzią.
Zgadzam się w kwestii tego, że nie da się kupić cudownego automatu i rzucić pracy, gdyż pieniądze będą się same pchały do naszych kieszeni.
Jednak w kwestii próbowania zbudowania samemu takiego automatu uważam, że wcale nie jest potrzebna szeroka wiedza algorytmiczna i znajomość cyklu Hamiltona. Wręcz skłaniałbym się ku temu, że łatwiej jest zbudować dobry system bez posiadania takiej wiedzy.
Nikt z nas nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co może nastąpić na rynkach finansowych. Nie jesteśmy tym samym w stanie zbudować doskonałego algorytmu bo to zbyt skomplikowane nawet dla rzeszy naukowców.
Bez sensu jest więc wszystko komplikować i twierdzić, że to zbyt skomplikowane. To nie zaprowadzi nas do niczego. Trzeba więc rzeczy upraszczać. Jak mawiał Steve Jobs: „Prostota to szczyt wyrafinowania”.
Nie trzeba więc naukowo-akademicznej wiedzy by zbudować prosty automat np. oparty na przecięciu średnich. Pomysłów na proste automaty znajdzie się naprawdę wiele. Ich wymyślenie i zaprogramowanie nie zajmie aż tyle czasu, jak przyswajanie trudnych dziedzin wiedzy. Ważne by taki system miał dodatnią oczekiwaną skuteczność i zarabiał pieniądze w długim terminie, a nie skomplikowany kod.
Swój czas należy poświęcić nad pracą nad sobą, swoją psychiką tradera, zarządzaniem ryzykiem, dyscypliną itp. niż poszukiwaniem doskonałej trafności sygnałów wejścia w skomplikowanych algorytmach.
Próbę czasu najlepiej zdają systemy proste. Lepszy zaś jest system, który zarabia przy 30% skuteczności sygnałów niż ten zarabiający przy 80% skuteczności. Jeśli w tym drugim zdarzy się gorszy okres i skuteczność spadnie może to doprowadzić nawet do bankructwa.
W książce Brenta Penfolda „Uniwersalne zasady spekulacji” podany jest przykład Toma DeMarka, który stworzył kilka prostych systemów dla Paula Tudora Jonesa. A potem on sprowadził specjalistów od optymalizacji, sztucznej inteligencji i wyższej matematyki. Po kilku latach testów i tak okazało się, że najlepiej działały te proste.
Ja właśnie pracuję nad osiągnięciem takiego stanu umysłu, by móc z tej wiedzy skorzystać i przestać szukać Świętego Graala a zawierzyć prostocie.

Całkowicie się zgadzam z większością argumentów 🙂 Może użyłem trochę niefortunnych zwrotów we wpisie, gdyż pod żadnym pozorem nie twierdzę, że nie da się tego zrobić przy użyciu najprostszych rozwiązań.

Po prostu znam wiele osób, które dały się naciąć na „cudowne systemy automatyczne”, które wkręcili im mistrzowie marketingu nie mający zbyt wielkich programistycznych umiejętności i kod nierzadko przypominał zlepek wycinków metodą [Ctrl]+C, [Ctrl]+V, a co najważniejsze działał skutecznie jedynie na danych historycznych, bo od momentu uruchomienia rachunek wraz ze wzrostem czasu zaczynał zbliżać się do zera.

Marku,

Pytanie odnośnie szkolenia czy będzie to szkolenie z Esencji spekulacji? W przybliżeniu w jakim miesiącu uda Ci się je przeprowadzić (jeśli znajdziesz czas 🙂 czerwiec, lipiec czy sierpień.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

W przeciągu dwóch godzin powinienem już wszystko wiedzieć. W grę wchodzi jedynie czerwiec. Jeśli nie ram rady wszystkiego zgrać, to styczeń-luty 2017 jest najbliższym realnym terminem.

Pozdrawiam
Marek

„bądź chciwy gdy inny się boją, bój się gdy inni są chciwi…”
Niby to takie proste a jakże trudne
przezwyciężyć swój strach, opanować emocje i otworzyć pozycję, mając świadomość możliwej porażki
co teraz powoduje strach?
Brexit
co jest beneficjentem?
jpy
nie tylko z powodu ucieczki do „bezpiecznych aktywów” ale też z uwagi na działalność banku centralnego
ja dziś rano się nie bałem
kwestia opanowania emocji i akceptacji potencjalnej straty
oraz „odporności na ból”

Pozdrowienia dla uczestników dzisiejszego „obiadu czwartkowego” 🙂

Zostaw komentarz