Koncentracja pozycji na S&P500 – ciekawe zmiany

Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 05-02-2012 10:59 pm

20

Koncentracja pozycji (S&P500)

Koncentracja pozycji (S&P500)

W piątkowym raporcie koncentracji pozycji na kontraktach na S&P500 można zauważyć ciekawe ruchy. Dla każdego myślącego inwestora jest to ważna wskazówka.

Drobni zwiększyli na szczycie liczbę longów z 68 325 do 78 104 i obecnie bycze nastawienie w tym obozie wynosi 67%. Czyli taki procent drobnych spekulantów gra na wzrosty.

Duzi gracze z kolei zamykają longi (zmniejszyli ich liczbę z 170 812 do 163 386). Jest to zapewne normalna realizacja wypracowanego wcześniej sowitego zysku.
Zwiększają także systematycznie pozycje na spadki. Liczba shortów kolejny raz wzrosła i wynosi obecnie 192 069 (poprzednio było 185 306). Liczba byków w dużym obozie maleje i obecnie stanowią oni 46% .

Gdy duzi gracze stwierdzą, że mają już wystarczającą ilość pozycji na spadki, powinien się rozpocząć większy ruch. Pamiętajmy tylko, że duzi mają czas i zaopatrują się powoli. My jednak gramy to co widzimy i obserwujemy ich pilnie by być przygotowani na następny ich ruch. Najłatwiej się zarabia grając zgodnie z trendem, czyli zgodnie z kierunkiem dużych graczy  😉

Reasumując, zaczyna robić się ciekawie, lecz nie oznacza to, że od razu należy zajmować jakieś pozycje. Oznacza to, że czas zabezpieczyć wypracowane wcześniej zyski. Jest to także czas, gdzie należy zachować szczególną czujność i gdy uzyskamy pierwsze oznaki odwrotu,  można zająć pozycję zgodnie z nowym kierunkiem. Gramy to co widzimy i zarabiamy 🙂

Komentarze 20 komentarzy

Indeks bije nowe rekordy, robi nowe szczyty a small players ładują na tych szczytach longi. Jeszcze trochę ich ubiorą i jazda w dół. Może nawet w lutym.

Czeka nas jeszcze faza euforii i…. pora na eski
U nas ju w piatek bylo widac niechec do pchania indeksow w gore

Raporty od ich działu analiz były często odmienne od tego co robił ich dział inwestycji, więc trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka 😉

Do poziomów zaangażowania z pierwszej połowy 2011 małym spekulantom jeszcze trochę brakuje, ale tak jak piszesz warto mieć rękę na pulsie.

Mam kilka pytań:
1. Skąd pobierasz te wykresy (lub dane do ich wygenerowania)?

2. Można gdzieś znaleźć dane historyczne takiego zestawienia z co najmniej kilku lat wstecz?

3. Czym są gracze „commercial” i jak zmiana ich pozycji wpływa na trend?

Tutaj znajdziesz dużo informacji oraz dane: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Commercial to najsilniejsi gracze na rynku. Ten temat jest bardzo szeroki i w komentarzu nie da się wszystkiego szczegółowo opisać. Większość tych zależności jest praktycznie wcale w Polsce nieznana lub źle rozumiana. Może kiedyś stworzę publikację w tej tematyce lub stworzę o tym szkolenie. Nie mam jednak zbyt wiele czasu na misję edukacyjną i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Szkolenia obecnie prowadzę jedynie dlatego, że nie chcę zostawić ludzi szukających praktycznej i konkretnej wiedzy „na lodzie”. Szkoliłem osoby, które były wcześniej na wielu szkoleniach i nie zdajesz sobie sprawy jakie bajki im opowiadano.

Panie Marku i tak Pan daje nam bardzo dużo. O tych tabelach koncentracji to u Pana na stronie pierwszy raz w życiu usłyszałem. Nie miałem zielonego pojęcia, że takie coś istnieje. Nadaje Pan rytm i innowacyjność, same takie informacje są już bardzo cenne.
A o szkoleniach to sama prawda. Dałem 12 000 PLN za szkolenia u dwóch clownów, co wydawało im się, że są guru a nic nie wnosili. Dałem 4000 PLN u wytatułowanego kolesia co pasuje bardziej do ZK niż giełdy. Rzucał NLP na wszystkie strony piorąc mózgi, kodując podprogowo jakim jest guru i myślał że się nabiorę na jego gierki. Byłem też na paru innych, gdzie opowiadano farmazony. Po tych przejściach byłem sfrustrowany i nie wierzyłem w szkolenia. Na szkolenie do p. Marka poszedłem z nastawieniem mocno agresywnym przygotowanym do ataku na niego i obrony przed bujdami.

Kolejno jednak dostawałem składne i logiczne odpowiedzi na moje pytania, poznałem metodę ustawiania stop losów, która obalała wszystko to co do tej pory mi wmawiano. Marek omawiał jak są czyszczone stopy i w oczach widziałem swoje transakcje, pokazywał w którym momencie można już bezpiecznie ustawić stopa i w jakie miejsce. Poukładałem tam sobie giełdę w logiczną całość.
Może to kolokwialnie zabrzmi, ale te szkolenie obaliło mój giełdowy światopogląd i odmieniło mnie. Jest po prostu bardzo dobre.

Było to szkolenie „Esencja spekulacji”. Najtańsze z wszystkich na jakich do tej pory byłem. Jeśli się wahacie, to idźcie na droższe szkolenia. Później wróćcie do p. Marka. Docenicie wtedy wielką jakość jaką on prezentuje 😉

@E=mc2:
Miło mi to słyszeć 🙂
P.s. Kiedy byłeś na szkoleniu i w jakim mieście?

Tajemnica 😉

Dziękuję za stronę z danymi. Mam tylko mały problem. W raporcie inwestorzy dzieleni są na 5 grup:
– Dealer/Intermediary
– Asset Manager/Institutional
– Leveraged Funds
– Other Reportables
– Non Reportables

O ile wartości dla „Non Reportables” ładnie pasują do „małych spekulantów”, to nijak nie mogę dopasować pozostałych grup. Pierwsze 3 grupy pasują mi na „commercials” ale wtedy wartości dla „Other Reportables” nie pasują do „dużych spekulantów” z Twoich wykresów.

Symaryczna liczba pozycji się zgadza, ale jak to przyporządkować? Proszę o pomoc.

P.Marku jak uzbieram pieniążków ,to zapisuję się na jakieś tańsze szkolenie . Na tą stronę trafiłem czytając chłopaków z Giełdy świata- poważnie pana zachwalali jako wyjątkowego specjalistę! pozdrawiam!

czesc. gdzie mozna znalezc ten wykres obrazujacy pozycje w necie? pozdrawiam goraco.

Można go znaleźć przecież na tej stronie.

Witam
Panie Marku-czy może Pan podać bezpośredni link do tego wykresu z koncentracją pozycji na s&p? z góry dziękuję.

Pietro, Nie prościej wkleić link do postu Marka? Takie rzeczy jak te raporty większości się nigdy nawet nie śniły. Mamy kogoś kto pokazuje nam nieznane większości rzeczy. Z szacunku wypadałoby nie robić z siebie znawców giełdy, tylko pokazać skąd się o takich rzeczach wie.
Blog Marka to istna skarbnica wiedzy. Jeden z najlepszych blogów w sieci. Miejmy szacunek do niego.

@Pietro: Link do źródła jest umieszczony na wykresie w jego dolnej części.

Christina -ja zrobiłem coś złego,że tak na mnie wskoczyłaś?

Panie Marku-dziękuję.Oglądałem parę razy i jakos nie zauważyłem.Zrehabilituję się,Bo znalazłem bardzo podobne wykresy koncentracji dla wielu rynków .Wystarczy podmienić w okienku pod wykresem to co nas interesuje.
http://www.dailymarkets.com/commitment-of-traders/

#############

[Pozwoliłem sobie wymoderować ten wpis, gdyż mógł urazić jedną z Czytelniczek.
Marek]

Vader chyba nie ładnie napisałeś.

@Pietro: dzięki 🙂

@Vader: skupmy się na giełdzie 😉

Zostaw komentarz